Сравнение SPGI с PSI
SPGI (S&P Global Inc.) is a stock, while PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 10 years, SPGI returned 14.04%/yr vs 30.89%/yr for PSI. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 81.10%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 14.04% против 30.89% соответственно.
SPGI
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -8.32%
- 6 месяцев
- -11.51%
- С начала года
- -21.17%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 14.04%
- Всё время*
- 12.76%
PSI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 57.34%
- С начала года
- 81.10%
- 1 год
- 140.01%
- 3 года*
- 46.11%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 30.89%
- Всё время*
- 17.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $80.31M | $65.33M | $74.96M | |
SPGI S&P Global Inc. | $1.08B | $885.73M | $965.71M |
Сравнение доходности по годам SPGI и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -21.17% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 81.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Correlation
The correlation between SPGI and PSI is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г. | 0.45 |
The correlation between SPGI and PSI shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. PSI — Ранг доходности на риск
SPGI
PSI
Сравнение SPGI c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.94 | -4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 17.08 | -18.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и PSI
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -62.96% | -11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -35.74% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -41.07% | +10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -44.85% | +5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -44.85% | +5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | -23.97% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -15.92% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.50% | 8.23% | +10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и PSI
Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 8.64%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 22.56%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 22.56% | -13.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | 44.01% | -21.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 50.32% | -20.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 40.71% | -15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.11% | 36.61% | -10.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и PSI
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности PSI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.94% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
SPGI and PSI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSI has higher volatility (22.56%) compared to SPGI (8.64%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs PSI's -62.96%.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор