PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGI с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGI с PSI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPGI (S&P Global Inc.) is a stock, while PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 10 years, SPGI returned 15.53%/yr vs 35.13%/yr for PSI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPGI и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -22.65%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 114.01%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 15.53% против 35.13% соответственно.

SPGI

1 день
0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-22.65%
6 месяцев
-23.11%
1 год
-22.42%
3 года*
1.83%
5 лет*
0.35%
10 лет*
15.53%

PSI

1 день
-0.99%
1 месяц
9.77%
С начала года
114.01%
6 месяцев
108.82%
1 год
184.91%
3 года*
58.24%
5 лет*
32.63%
10 лет*
35.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGI и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGI
S&P Global Inc.		-22.65%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		114.01%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between SPGI and PSI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.46

The correlation between SPGI and PSI shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

SPGI vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGIPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
4.43

-5.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
4.19

-5.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.58

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

12.03

-12.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

41.47

-42.81

SPGI vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGI и PSI

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGIPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-62.96%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-15.48%

-15.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-41.07%

+10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-44.85%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-44.85%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.08%

-8.51%

-19.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.24%

-15.90%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.65%

4.48%

+12.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и PSI

Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 8.14%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGIPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

21.88%

-13.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.44%

35.12%

-10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.92%

42.22%

-14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

38.83%

-14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

35.60%

-9.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и PSI

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности PSI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
SPGI
S&P Global Inc.		0.96%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Часто задаваемые вопросы

SPGI and PSI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (21.88%) compared to SPGI (8.14%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs PSI's -62.96%.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGI и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор