Сравнение SPGI с NEE
SPGI (S&P Global Inc.) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, SPGI returned 15.70%/yr vs 13.51%/yr for NEE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -19.47%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 15.70% против 13.51% соответственно.
SPGI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 15.70%
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам SPGI и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -19.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between SPGI and NEE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.31 |
The correlation between SPGI and NEE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPGI:
$15.79
NEE:
$5.27
SPGI:
26.53
NEE:
16.32
SPGI:
3.47
NEE:
0.83
SPGI:
8.06
NEE:
4.78
SPGI:
$15.73B
NEE:
$27.93B
SPGI:
$8.15B
NEE:
$13.35B
SPGI:
$7.83B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. NEE — Ранг доходности на риск
SPGI
NEE
Сравнение SPGI c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.37 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 3.78 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и NEE
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -47.81% | -26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -14.53% | -15.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -34.57% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -44.97% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -44.97% | +5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.12% | -11.50% | -13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.23% | -8.93% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | 5.25% | +10.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и NEE
Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 7.62%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 8.52% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 16.75% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 23.78% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 26.91% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 25.49% | +0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и NEE
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности NEE в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.92% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и NEE
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and NEE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.52%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор