Сравнение SPGI с JPM
SPGI (S&P Global Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SPGI in Financial Data & Stock Exchanges, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, SPGI returned 15.70%/yr vs 21.02%/yr for JPM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -19.47%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 15.70% против 21.02% соответственно.
SPGI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -16.50%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 15.70%
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
Сравнение доходности по годам SPGI и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -19.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between SPGI and JPM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.43 |
The correlation between SPGI and JPM shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPGI:
$124.67B
JPM:
$896.00B
SPGI:
$15.79
JPM:
$21.08
SPGI:
26.53
JPM:
15.21
SPGI:
3.47
JPM:
1.68
SPGI:
8.06
JPM:
3.14
SPGI:
3.98
JPM:
2.60
SPGI:
$15.73B
JPM:
$285.09B
SPGI:
$8.15B
JPM:
$173.52B
SPGI:
$7.83B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. JPM — Ранг доходности на риск
SPGI
JPM
Сравнение SPGI c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.42 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 3.36 | -4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и JPM
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -76.16% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -15.47% | -15.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -24.42% | -6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -38.77% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -43.63% | +3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.12% | -3.66% | -21.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.23% | -17.62% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | 6.54% | +9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и JPM
S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 6.35% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 16.67% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 21.76% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 24.46% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 27.39% | -1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и JPM
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности JPM в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.92% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и JPM
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and JPM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (7.62%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор