Сравнение SPGI с GUNR
SPGI (S&P Global Inc.) is a stock, while GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) is Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Over the past 10 years, SPGI returned 15.58%/yr vs 10.77%/yr for GUNR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и GUNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -19.82%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 14.67%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции GUNR по среднегодовой доходности: 15.58% против 10.77% соответственно.
SPGI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.58%
GUNR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 14.67%
- 6 месяцев
- 18.35%
- 1 год
- 35.94%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам SPGI и GUNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -19.82% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 14.67% | 30.03% | -8.37% | -2.40% | 14.83% | 26.06% | 0.46% | 18.41% | -9.42% | 18.74% |
Correlation
The correlation between SPGI and GUNR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г. | 0.39 |
The correlation between SPGI and GUNR shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. GUNR — Ранг доходности на риск
SPGI
GUNR
Сравнение SPGI c GUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGI | GUNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.41 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 5.30 | -5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 19.13 | -20.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGI | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 2.32 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.49 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.31 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SPGI и GUNR
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и GUNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -45.64% | -29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -6.81% | -23.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -19.59% | -10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -24.06% | -15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -43.04% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.45% | -6.26% | -19.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -10.40% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 1.88% | +13.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и GUNR
S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 5.20% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 13.06% | +10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.42% | 15.61% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 19.04% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 20.45% | +5.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и GUNR
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности GUNR в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 2.33% | 2.81% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.27% | 2.00% | 1.73% | 4.50% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.93% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
SPGI and GUNR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (8.15%) compared to GUNR (5.20%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs GUNR's -45.64%.
GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и GUNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор