Сравнение SPGI с DDOG
SPGI (S&P Global Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while DDOG operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SPGI returned 2.16%/yr vs 19.21%/yr for DDOG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -19.47%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 69.06%.
SPGI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 15.70%
DDOG
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 69.06%
- 6 месяцев
- 57.47%
- 1 год
- 90.87%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPGI и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -19.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 7.44% |
DDOG Datadog, Inc. | 69.06% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
Correlation
The correlation between SPGI and DDOG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.35 |
The correlation between SPGI and DDOG shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPGI:
$124.67B
DDOG:
$83.85B
SPGI:
$15.79
DDOG:
$0.37
SPGI:
26.53
DDOG:
615.76
SPGI:
3.47
DDOG:
5.52
SPGI:
8.06
DDOG:
22.75
SPGI:
3.98
DDOG:
21.02
SPGI:
$15.73B
DDOG:
$3.67B
SPGI:
$8.15B
DDOG:
$2.93B
SPGI:
$7.83B
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. DDOG — Ранг доходности на риск
SPGI
DDOG
Сравнение SPGI c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.81 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 3.53 | -4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и DDOG
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -68.11% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -48.62% | +18.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -48.62% | +18.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -68.11% | +28.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.12% | -17.15% | -7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.23% | -30.96% | +15.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | 24.87% | -8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и DDOG
Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 7.62%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 19.12% | -11.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 50.53% | -26.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 65.62% | -37.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 58.24% | -33.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 60.05% | -34.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и DDOG
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как DDOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.92% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и DDOG
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and DDOG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (19.12%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор