Сравнение SPGI с CVS
SPGI (S&P Global Inc.) and CVS (CVS Health Corporation) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while CVS operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, SPGI returned 15.85%/yr vs 3.73%/yr for CVS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и CVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 29.03%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 15.85% против 3.73% соответственно.
SPGI
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -14.73%
- 1 год
- -14.73%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 15.85%
CVS
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 29.03%
- 6 месяцев
- 28.50%
- 1 год
- 54.70%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение доходности по годам SPGI и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -18.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
CVS CVS Health Corporation | 29.03% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
Correlation
The correlation between SPGI and CVS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between SPGI and CVS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPGI:
$126.20B
CVS:
$128.77B
SPGI:
$15.79
CVS:
$2.30
SPGI:
26.86
CVS:
43.74
SPGI:
8.16
CVS:
0.31
SPGI:
4.03
CVS:
1.66
SPGI:
$15.73B
CVS:
$407.91B
SPGI:
$8.15B
CVS:
$56.59B
SPGI:
$7.83B
CVS:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. CVS — Ранг доходности на риск
SPGI
CVS
Сравнение SPGI c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.34 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 8.60 | -9.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и CVS
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и CVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -64.07% | -10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -16.44% | -14.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -43.98% | +13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -56.79% | +17.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -56.79% | +17.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.20% | -1.26% | -22.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.23% | -19.54% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 6.38% | +9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и CVS
S&P Global Inc. (SPGI) и CVS Health Corporation (CVS) имеют волатильность 7.64% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 7.55% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 25.84% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.66% | 31.11% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 29.99% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 29.32% | -3.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и CVS
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CVS в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.64% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.91% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и CVS
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 100.43B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.68B при выручке в 100.43B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 100.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and CVS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (7.64%) compared to CVS (7.55%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs CVS's -64.07%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и CVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор