Сравнение SPG с ARCC
SPG (Simon Property Group, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. SPG operates in REIT - Retail (Real Estate), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, SPG returned 6.11%/yr vs 13.20%/yr for ARCC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPG и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPG показывает доходность 21.01%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 6.11% против 13.20% соответственно.
SPG
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- 21.01%
- 6 месяцев
- 23.06%
- 1 год
- 46.24%
- 3 года*
- 32.01%
- 5 лет*
- 16.57%
- 10 лет*
- 6.11%
ARCC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам SPG и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 21.01% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
ARCC Ares Capital Corporation | -2.20% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between SPG and ARCC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.44 |
The correlation between SPG and ARCC shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPG:
$17.14
ARCC:
$1.63
SPG:
12.78
ARCC:
11.81
SPG:
0.51
ARCC:
1.77
SPG:
8.07
ARCC:
5.16
SPG:
$6.65B
ARCC:
$2.63B
SPG:
$5.71B
ARCC:
$1.86B
SPG:
$7.77B
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPG vs. ARCC — Ранг доходности на риск
SPG
ARCC
Сравнение SPG c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPG | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.97 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | -0.26 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | -0.47 | +14.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPG и ARCC
Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPG | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -79.36% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -19.35% | +7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -19.35% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.84% | -21.76% | -24.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -56.77% | -20.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.98% | +10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -9.10% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 10.68% | -7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPG и ARCC
Simon Property Group, Inc. (SPG) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPG | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 3.72% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 14.83% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 18.48% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 19.96% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.08% | 25.58% | +11.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPG и ARCC
Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности ARCC в 9.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 7.48% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.02% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPG и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simon Property Group, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPG и ARCC
SPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
SPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 762.16M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 43.4%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
SPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48K при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
SPG and ARCC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPG has higher volatility (5.43%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPG dropped -77.00% vs ARCC's -79.36%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPG и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор