PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFIX с VTMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFIX с VTMSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPFIX (Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund) and VTMSX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SPFIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VTMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SPFIX returned 17.66%/yr vs 11.34%/yr for VTMSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPFIX charges 0.43%/yr vs 0.09%/yr for VTMSX.

Доходность

Сравнение доходности SPFIX и VTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFIX показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у VTMSX с доходностью 19.68%. За последние 10 лет акции SPFIX превзошли акции VTMSX по среднегодовой доходности: 17.66% против 11.34% соответственно.

SPFIX

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.32%
С начала года
7.97%
6 месяцев
6.63%
1 год
21.94%
3 года*
25.81%
5 лет*
15.77%
10 лет*
17.66%

VTMSX

1 день
-0.37%
1 месяц
4.28%
С начала года
19.68%
6 месяцев
16.75%
1 год
33.50%
3 года*
16.27%
5 лет*
6.42%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFIX и VTMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		7.97%17.23%42.83%25.48%-18.22%27.99%17.41%41.64%-4.68%21.55%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		19.68%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%

Correlation

The correlation between SPFIX and VTMSX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 1999 г.

0.83

The correlation between SPFIX and VTMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SPFIX:
SPFIX с VOOSPFIX с FXAIXSPFIX с VFIAXSPFIX с SWPPXSPFIX с TISPXSPFIX с SPYSPFIX с MSXAX
Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с AVUVVTMSX с VTCLXVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с FNDA

Доходность на риск

SPFIX vs. VTMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFIX
Ранг доходности на риск SPFIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFIX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPFIXVTMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.98

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.87

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

4.08

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

13.66

-1.88

SPFIX vs. VTMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFIX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMSX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFIX и VTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPFIX и VTMSX

Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и VTMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFIXVTMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-57.84%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.59%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-27.93%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-27.93%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-43.88%

+10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-0.37%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-8.91%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.56%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFIX и VTMSX

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеют волатильность 4.87% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFIXVTMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.92%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

12.10%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

17.75%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

21.46%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

23.12%

-4.23%

Сравнение комиссий SPFIX и VTMSX

SPFIX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VTMSX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFIX и VTMSX

Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VTMSX в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		3.37%3.45%27.20%8.08%5.07%5.43%8.06%16.60%2.49%3.01%2.92%4.35%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.12%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%

Часто задаваемые вопросы

SPFIX and VTMSX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMSX has higher volatility (4.92%) compared to SPFIX (4.87%). In terms of maximum drawdown, SPFIX dropped -54.81% vs VTMSX's -57.84%.

VTMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFIX и VTMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор