PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFIX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFIX с VTMFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

SPFIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SPFIX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFIX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		-7.11%17.23%42.83%25.48%-18.22%27.99%17.41%41.64%-4.68%21.55%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-3.56%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, SPFIX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции SPFIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 15.75% против 7.82% соответственно.

SPFIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-4.66%
1 год
14.10%
3 года*
22.03%
5 лет*
14.01%
10 лет*
15.75%

VTMFX

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.55%
1 год
9.77%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SPFIX:
SPFIX с VOOSPFIX с SWPPXSPFIX с FXAIXSPFIX с VFIAXSPFIX с TISPXSPFIX с SPYSPFIX с TQQQ
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий SPFIX и VTMFX

SPFIX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SPFIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFIX
Ранг доходности на риск SPFIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFIXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.21

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.75

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.36

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

6.49

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFIX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFIX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFIXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.21

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.82

-0.26

Корреляция

Корреляция между SPFIX и VTMFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFIX и VTMFX

Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VTMFX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		3.68%3.45%27.20%8.08%5.07%5.43%8.06%16.60%2.49%3.01%2.92%4.35%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.31%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SPFIX и VTMFX

Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFIXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-28.49%

-26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-6.82%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-17.40%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-21.87%

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-5.38%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-3.56%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.43%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFIX и VTMFX

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что SPFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFIXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

2.30%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

4.60%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

8.45%

+9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

8.49%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

9.09%

+9.75%