PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFIX с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFIX с VADDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).

SPFIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFIX и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFIX и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		-4.62%17.23%42.83%25.48%-18.22%27.99%17.41%41.64%-4.68%21.55%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.61%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, SPFIX показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции SPFIX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 16.06% против 10.94% соответственно.

SPFIX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-2.45%
1 год
16.71%
3 года*
23.11%
5 лет*
14.35%
10 лет*
16.06%

VADDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с SPFIX:
SPFIX с VOOSPFIX с SWPPXSPFIX с FXAIXSPFIX с VFIAXSPFIX с TISPXSPFIX с SPYSPFIX с TQQQ
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Сравнение комиссий SPFIX и VADDX

SPFIX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.

SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Доходность на риск

SPFIX vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFIX
Ранг доходности на риск SPFIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFIX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFIXVADDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.74

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.15

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.93

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

4.21

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFIX vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VADDX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFIX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFIXVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.74

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.48

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.59

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.10

Корреляция

Корреляция между SPFIX и VADDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFIX и VADDX

Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности VADDX в 10.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		3.58%3.45%27.20%8.08%5.07%5.43%8.06%16.60%2.49%3.01%2.92%4.35%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.03%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Просадки

Сравнение просадок SPFIX и VADDX

Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и VADDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFIXVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-60.12%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.61%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-21.58%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-39.39%

+5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-5.99%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-7.03%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.80%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFIX и VADDX

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SPFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFIXVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.48%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

8.88%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

17.25%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

16.30%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

18.54%

+0.32%