PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFIX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFIX с VTSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

SPFIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SPFIX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFIX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		-7.11%17.23%42.83%25.48%-18.22%27.99%17.41%41.64%-4.68%21.55%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-6.75%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, SPFIX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции SPFIX превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 15.75% против 13.27% соответственно.

SPFIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-4.66%
1 год
14.10%
3 года*
22.03%
5 лет*
14.01%
10 лет*
15.75%

VTSAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.47%
1 год
14.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.11%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SPFIX:
SPFIX с VOOSPFIX с SWPPXSPFIX с FXAIXSPFIX с VFIAXSPFIX с TISPXSPFIX с SPYSPFIX с TQQQ
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий SPFIX и VTSAX

SPFIX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SPFIX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFIX
Ранг доходности на риск SPFIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFIXVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.84

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.29

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.05

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

5.08

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFIX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFIX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFIXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.72

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.43

+0.13

Корреляция

Корреляция между SPFIX и VTSAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFIX и VTSAX

Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VTSAX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		3.68%3.45%27.20%8.08%5.07%5.43%8.06%16.60%2.49%3.01%2.92%4.35%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.20%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок SPFIX и VTSAX

Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFIXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-55.33%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.41%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-25.36%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-34.97%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-8.92%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-9.06%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.56%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFIX и VTSAX

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 4.22% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFIXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.39%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.33%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

18.42%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

17.32%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

18.37%

+0.47%