Сравнение SPFIX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
SPFIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFIX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFIX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | -4.62% | 17.23% | 42.83% | 25.48% | -18.22% | 27.99% | 17.41% | 41.64% | -4.68% | 21.55% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFIX показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции SPFIX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 16.06% против 1.88% соответственно.
SPFIX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 16.06%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFIX и ASFYX
SPFIX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
SPFIX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
SPFIX
ASFYX
Сравнение SPFIX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFIX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.27 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.42 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.18 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 0.29 | +6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.27 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.17 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.15 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SPFIX и ASFYX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFIX и ASFYX
Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 3.58% | 3.45% | 27.20% | 8.08% | 5.07% | 5.43% | 8.06% | 16.60% | 2.49% | 3.01% | 2.92% | 4.35% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок SPFIX и ASFYX
Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -36.43% | -18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -13.51% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -36.43% | +11.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -36.43% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -24.28% | +17.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -13.10% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 8.26% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFIX и ASFYX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SPFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 3.82% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 10.00% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 13.00% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 13.67% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 12.68% | +6.18% |