Сравнение SPFIX с ASFYX
SPFIX (Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund) and ASFYX (Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class I) are both mutual funds - SPFIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ASFYX is a Systematic Trend fund actively managed by Virtus. SPFIX is passively managed, while ASFYX is actively managed. Over the past 10 years, SPFIX returned 17.42%/yr vs 2.18%/yr for ASFYX. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPFIX charges 0.43%/yr vs 1.45%/yr for ASFYX.
Доходность
Сравнение доходности SPFIX и ASFYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPFIX показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у ASFYX с доходностью 9.30%. За последние 10 лет акции SPFIX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 17.42% против 2.18% соответственно.
SPFIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 12.83%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- 17.42%
- Всё время*
- 11.00%
ASFYX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 9.30%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- -2.93%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- 2.18%
- Всё время*
- 3.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SPFIX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 13.50% | 17.23% | 42.83% | 25.48% | -18.22% | 27.99% | 17.41% | 41.64% | -4.68% | 21.55% |
ASFYX Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class I | 9.30% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Correlation
The correlation between SPFIX and ASFYX is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2010 г. | 0.21 |
Over the past year, SPFIX and ASFYX have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFIX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
SPFIX
ASFYX
Сравнение SPFIX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class I (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPFIX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.77 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 7.75 | +3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPFIX и ASFYX
Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и ASFYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -36.43% | -18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -7.42% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -30.32% | +11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -36.43% | +11.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -36.43% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.44% | +22.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -13.26% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.65% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFIX и ASFYX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class I (ASFYX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SPFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 2.96% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 9.34% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 12.61% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 13.80% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 12.73% | +6.17% |
Сравнение комиссий SPFIX и ASFYX
SPFIX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии ASFYX в 1.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFIX и ASFYX
Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности ASFYX в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class I | 1.39% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 3.21% | 3.45% | 27.20% | 8.08% | 5.07% | 5.43% | 8.06% | 16.60% | 2.49% | 3.01% | 2.92% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
SPFIX and ASFYX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPFIX has higher volatility (4.11%) compared to ASFYX (2.96%). In terms of maximum drawdown, SPFIX dropped -54.81% vs ASFYX's -36.43%.
SPFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPFIX и ASFYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор