PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFFX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFFX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

SPFFX управляется Reflection Asset Management. Фонд был запущен 3 окт. 2021 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SPFFX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFFX и YFSIX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		-9.28%18.12%25.13%29.48%-20.03%9.04%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%1.60%

Доходность по периодам

С начала года, SPFFX показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

SPFFX

1 день
-0.33%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-9.28%
6 месяцев
-7.06%
1 год
13.01%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere 500 Fossil Free Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с SPFFX:
SPFFX с SPYSPFFX с DFSIXSPFFX с VOOSPFFX с VUGSPFFX с CCSOSPFFX с XLFSPFFX с ICLN
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий SPFFX и YFSIX

SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund

Доходность на риск

SPFFX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFFX
Ранг доходности на риск SPFFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFFX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.99

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.16

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.36

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

4.42

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFFX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFFX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFFX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.99

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.71

-0.15

Корреляция

Корреляция между SPFFX и YFSIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFFX и YFSIX

Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		7.50%6.80%1.06%1.32%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SPFFX и YFSIX

Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFFXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-35.10%

+9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-14.20%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.75%

-11.03%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-4.93%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

4.38%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFFX и YFSIX

Текущая волатильность для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) составляет 4.70%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFFXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

9.23%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

19.89%

-9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

21.29%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

15.11%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

16.20%

+1.04%