PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFFX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFFX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

SPFFX управляется Reflection Asset Management. Фонд был запущен 3 окт. 2021 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SPFFX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFFX и VPMAX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		-6.37%18.12%25.13%29.48%-20.03%9.04%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%6.31%

Доходность по периодам

С начала года, SPFFX показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%.

SPFFX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-4.47%
1 год
16.14%
3 года*
18.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere 500 Fossil Free Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SPFFX:
SPFFX с SPYSPFFX с DFSIXSPFFX с VOOSPFFX с VUGSPFFX с CCSOSPFFX с XLFSPFFX с ICLN
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий SPFFX и VPMAX

SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund

Доходность на риск

SPFFX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFFX
Ранг доходности на риск SPFFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFFX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.78

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.30

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.76

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

16.16

-10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFFX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFFX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.78

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.62

-0.01

Корреляция

Корреляция между SPFFX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFFX и VPMAX

Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		7.26%6.80%1.06%1.32%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок SPFFX и VPMAX

Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFFXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-48.32%

+23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-13.75%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-8.80%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-6.61%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.20%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFFX и VPMAX

Текущая волатильность для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) составляет 5.90%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFFXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.72%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

22.09%

-11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

28.98%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

20.17%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

20.11%

-2.82%