PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFFX с URAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFFX с URAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPFFX (Sphere 500 Fossil Free Fund) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both funds - SPFFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Reflection Asset Management, while URAN is a Commodity Producers Equities fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Over the past year, SPFFX returned 28.42% vs 27.41% for URAN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPFFX charges 0.11%/yr vs 0.35%/yr for URAN.

Доходность

Сравнение доходности SPFFX и URAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFFX показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью 3.99%.

SPFFX

1 день
-0.82%
1 месяц
5.18%
С начала года
11.26%
6 месяцев
11.14%
1 год
28.42%
3 года*
23.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

URAN

1 день
-1.13%
1 месяц
-6.05%
С начала года
3.99%
6 месяцев
-2.71%
1 год
27.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFFX и URAN

2026 (YTD)20252024
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		11.26%18.12%4.73%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		3.99%49.05%4.09%

Correlation

The correlation between SPFFX and URAN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.52

The correlation between SPFFX and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere 500 Fossil Free Fund

Themes Uranium & Nuclear ETF

Часто сравнивают с SPFFX:
SPFFX с SPYSPFFX с DFSIXSPFFX с VOOSPFFX с VUGSPFFX с CCSOSPFFX с XLFSPFFX с ICLN
Часто сравнивают с URAN:
URAN с URAURAN с NLRURAN с NUKZURAN с URNMURAN с SMHURAN с XLUURAN с NCLR.L

Доходность на риск

SPFFX vs. URAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFFX
Ранг доходности на риск SPFFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
URAN
Ранг доходности на риск URAN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFFX c URAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFXURANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.70

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.21

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.14

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.09

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

2.15

+9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFFX vs. URAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFFX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа URAN равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFFX и URAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFXURANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.70

+1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.84

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SPFFX и URAN

Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и URAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFFXURANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-31.96%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-25.31%

+14.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-21.06%

+20.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-10.78%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

12.78%

-10.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFFX и URAN

Текущая волатильность для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) составляет 3.39%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 12.30%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFFXURANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

12.30%

-8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

29.33%

-19.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

39.36%

-26.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

39.09%

-21.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

39.09%

-21.92%

Сравнение комиссий SPFFX и URAN

SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии URAN в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFFX и URAN

Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности URAN в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		6.11%6.80%1.06%1.32%0.73%0.14%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		2.46%2.56%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPFFX and URAN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URAN has higher volatility (12.30%) compared to SPFFX (3.39%). In terms of maximum drawdown, SPFFX dropped -25.11% vs URAN's -31.96%.

SPFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFFX и URAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор