Сравнение SPFFX с URAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN).
SPFFX управляется Reflection Asset Management. Фонд был запущен 3 окт. 2021 г.. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFFX и URAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFFX и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | -6.37% | 18.12% | 4.73% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 6.65% | 49.05% | 4.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFFX показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у URAN с доходностью 6.65%.
SPFFX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 72.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFFX и URAN
SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии URAN в 0.35%.
Доходность на риск
SPFFX vs. URAN — Ранг доходности на риск
SPFFX
URAN
Сравнение SPFFX c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFFX | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.80 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.40 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.10 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 7.08 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFFX | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.80 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.01 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между SPFFX и URAN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFFX и URAN
Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности URAN в 2.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | 7.26% | 6.80% | 1.06% | 1.32% | 0.73% | 0.14% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.40% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPFFX и URAN
Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и URAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFFX | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.11% | -31.96% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -23.89% | +11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -19.04% | +11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -10.00% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 10.47% | -7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFFX и URAN
Текущая волатильность для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) составляет 5.90%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFFX | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 12.00% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 30.74% | -20.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 40.35% | -20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 39.21% | -21.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 39.21% | -21.92% |