PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFFX с IBB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFFX с IBB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).

SPFFX управляется Reflection Asset Management. Фонд был запущен 3 окт. 2021 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SPFFX и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFFX и IBB

2026 (YTD)20252024202320222021
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		-6.37%18.12%25.13%29.48%-20.03%9.04%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.88%27.98%-2.41%3.76%-13.69%-2.01%

Доходность по периодам

С начала года, SPFFX показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью 0.88%.

SPFFX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-4.47%
1 год
16.14%
3 года*
18.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBB

1 день
0.76%
1 месяц
-2.11%
С начала года
0.88%
6 месяцев
14.77%
1 год
37.04%
3 года*
9.92%
5 лет*
2.62%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere 500 Fossil Free Fund

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с SPFFX:
SPFFX с SPYSPFFX с DFSIXSPFFX с VOOSPFFX с VUGSPFFX с CCSOSPFFX с XLFSPFFX с ICLN
Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с XLVIBB с IBBQIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOX

Сравнение комиссий SPFFX и IBB

SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.

IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund

Доходность на риск

SPFFX vs. IBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFFX
Ранг доходности на риск SPFFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFFX c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFXIBBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.56

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.16

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.86

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

10.20

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFFX vs. IBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа IBB равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFFX и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFXIBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.56

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.26

+0.35

Корреляция

Корреляция между SPFFX и IBB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFFX и IBB

Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности IBB в 0.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		7.26%6.80%1.06%1.32%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%

Просадки

Сравнение просадок SPFFX и IBB

Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и IBB.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFFXIBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-62.85%

+37.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.65%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-4.16%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-21.30%

+14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.27%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFFX и IBB

Текущая волатильность для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) составляет 5.90%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFFXIBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

8.38%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

14.50%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

24.01%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

21.87%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

23.37%

-6.08%