PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFFX с HACK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFFX с HACK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK).

SPFFX управляется Reflection Asset Management. Фонд был запущен 3 окт. 2021 г.. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SPFFX и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFFX и HACK

2026 (YTD)20252024202320222021
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		-9.28%18.12%25.13%29.48%-20.03%9.04%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		-5.23%7.97%23.49%37.44%-28.16%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, SPFFX показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью -5.23%.

SPFFX

1 день
-0.33%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-9.28%
6 месяцев
-7.06%
1 год
13.01%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

HACK

1 день
1.44%
1 месяц
1.98%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-12.47%
1 год
5.34%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.67%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere 500 Fossil Free Fund

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Часто сравнивают с SPFFX:
SPFFX с SPYSPFFX с DFSIXSPFFX с VOOSPFFX с VUGSPFFX с CCSOSPFFX с XLFSPFFX с ICLN
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Сравнение комиссий SPFFX и HACK

SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.

HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund

Доходность на риск

SPFFX vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFFX
Ранг доходности на риск SPFFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFFX c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFXHACKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.21

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.47

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.06

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.30

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

0.79

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFFX vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFFX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа HACK равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFFX и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFXHACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.21

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.10

Корреляция

Корреляция между SPFFX и HACK составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFFX и HACK

Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности HACK в 0.08%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		7.50%6.80%1.06%1.32%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.08%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Просадки

Сравнение просадок SPFFX и HACK

Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и HACK.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFFXHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-42.68%

+17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-20.67%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.75%

-14.52%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-11.70%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

7.81%

-4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFFX и HACK

Текущая волатильность для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) составляет 4.70%, в то время как у ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFFXHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

8.14%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

17.10%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

26.04%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

23.31%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

22.85%

-5.61%