PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFFX с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFFX с HACK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPFFX (Sphere 500 Fossil Free Fund) and HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) are both funds - SPFFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Reflection Asset Management, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Prime Cyber Defense Index. Over the past 3 years, SPFFX returned 23.12%/yr vs 27.32%/yr for HACK. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPFFX charges 0.11%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности SPFFX и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFFX показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 25.84%.

SPFFX

1 день
-0.82%
1 месяц
5.18%
С начала года
11.26%
6 месяцев
11.14%
1 год
28.42%
3 года*
23.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

HACK

1 день
-1.05%
1 месяц
20.74%
С начала года
25.84%
6 месяцев
20.06%
1 год
20.71%
3 года*
27.32%
5 лет*
11.58%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFFX и HACK

2026 (YTD)20252024202320222021
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		11.26%18.12%25.13%29.48%-20.03%9.04%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		25.84%7.97%23.49%37.44%-28.16%0.54%

Correlation

The correlation between SPFFX and HACK is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.76

Over the past year, the correlation between SPFFX and HACK has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere 500 Fossil Free Fund

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Часто сравнивают с SPFFX:
SPFFX с SPYSPFFX с DFSIXSPFFX с VOOSPFFX с VUGSPFFX с CCSOSPFFX с XLFSPFFX с ICLN
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

SPFFX vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFFX
Ранг доходности на риск SPFFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFFX c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFXHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.82

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.23

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.01

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

2.42

+9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFFX vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFFX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа HACK равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFFX и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFXHACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.82

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.57

+0.26

Просадки

Сравнение просадок SPFFX и HACK

Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFFXHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-42.68%

+17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-20.67%

+9.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.97%

-21.90%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-4.01%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-11.63%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

8.58%

-6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFFX и HACK

Текущая волатильность для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) составляет 3.39%, в то время как у ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFFXHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

10.82%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

21.54%

-11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

25.47%

-12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

24.18%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

23.27%

-6.10%

Сравнение комиссий SPFFX и HACK

SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFFX и HACK

Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности HACK в 0.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		6.11%6.80%1.06%1.32%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPFFX and HACK have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (10.82%) compared to SPFFX (3.39%). In terms of maximum drawdown, SPFFX dropped -25.11% vs HACK's -42.68%.

SPFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFFX и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор