Сравнение SPFFX с BIZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD).
SPFFX управляется Reflection Asset Management. Фонд был запущен 3 окт. 2021 г.. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFFX и BIZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFFX и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | -6.37% | 18.12% | 25.13% | 29.48% | -20.03% | 9.04% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | -11.26% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFFX показывает доходность -6.37%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -11.26%.
SPFFX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIZD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFFX и BIZD
SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BIZD в 10.92%.
Доходность на риск
SPFFX vs. BIZD — Ранг доходности на риск
SPFFX
BIZD
Сравнение SPFFX c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFFX | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | -0.81 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | -1.05 | +2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.87 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.73 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | -1.49 | +7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFFX | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.81 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.30 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SPFFX и BIZD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFFX и BIZD
Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности BIZD в 14.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | 7.26% | 6.80% | 1.06% | 1.32% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 14.23% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок SPFFX и BIZD
Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и BIZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFFX | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.11% | -55.44% | +30.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -22.22% | +10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -21.29% | +13.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -6.58% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 10.98% | -8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFFX и BIZD
Текущая волатильность для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) составляет 5.90%, в то время как у VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFFX | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 6.68% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 14.30% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 21.28% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 17.17% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 21.59% | -4.30% |