Сравнение SPFFX с AUEIX
SPFFX (Sphere 500 Fossil Free Fund) and AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, SPFFX returned 23.46%/yr vs 11.85%/yr for AUEIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPFFX charges 0.11%/yr vs 0.37%/yr for AUEIX.
Доходность
Сравнение доходности SPFFX и AUEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPFFX показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у AUEIX с доходностью 7.03%.
SPFFX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 12.17%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам SPFFX и AUEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | 12.19% | 18.12% | 25.13% | 29.48% | -20.03% | 9.04% |
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 7.03% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 10.61% |
Correlation
The correlation between SPFFX and AUEIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between SPFFX and AUEIX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFFX vs. AUEIX — Ранг доходности на риск
SPFFX
AUEIX
Сравнение SPFFX c AUEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFFX | AUEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.18 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.40 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 4.69 | +7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFFX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.05 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SPFFX и AUEIX
Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки AUEIX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и AUEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFFX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.11% | -30.82% | +5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -5.91% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.97% | -10.27% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -3.42% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.77% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFFX и AUEIX
Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFFX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 1.90% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 5.60% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 7.91% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 12.99% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 15.19% | +1.98% |
Сравнение комиссий SPFFX и AUEIX
SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AUEIX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFFX и AUEIX
Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности AUEIX в 21.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 21.21% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | 6.06% | 6.80% | 1.06% | 1.32% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPFFX and AUEIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPFFX has higher volatility (3.27%) compared to AUEIX (1.90%). In terms of maximum drawdown, SPFFX dropped -25.11% vs AUEIX's -30.82%.
SPFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPFFX и AUEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор