Сравнение SPFF с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X Uranium ETF (URA).
SPFF и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPFF и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFF и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.61% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 5.15% | 6.91% | 13.04% | -2.55% | 1.80% |
URA Global X Uranium ETF | 13.34% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 2.55% против 16.47% соответственно.
SPFF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.55%
URA
- 1 день
- 6.93%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 121.39%
- 3 года*
- 40.54%
- 5 лет*
- 24.65%
- 10 лет*
- 16.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFF и URA
SPFF берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
SPFF vs. URA — Ранг доходности на риск
SPFF
URA
Сравнение SPFF c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFF | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.48 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.97 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 4.21 | -3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 10.13 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFF | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.48 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.58 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.44 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.06 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SPFF и URA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и URA
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности URA в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.79% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
URA Global X Uranium ETF | 4.30% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок SPFF и URA
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFF | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -93.54% | +57.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -28.43% | +20.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -37.90% | +15.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | -61.45% | +25.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -45.04% | +38.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -75.40% | +71.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 11.82% | -9.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и URA
Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 3.39%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFF | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 16.31% | -12.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 38.54% | -31.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 49.21% | -37.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 43.00% | -32.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 37.23% | -23.77% |