PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPFF с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPFF и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFF и URA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
-3.61%7.52%8.62%3.00%-14.29%5.15%6.91%13.04%-2.55%1.80%
URA
Global X Uranium ETF
13.34%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 2.55% против 16.47% соответственно.


SPFF

1 день
0.91%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-0.40%
1 год
5.95%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.55%

URA

1 день
6.93%
1 месяц
-10.88%
С начала года
13.34%
6 месяцев
6.44%
1 год
121.39%
3 года*
40.54%
5 лет*
24.65%
10 лет*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperIncome Preferred ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий SPFF и URA

SPFF берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Доходность на риск

SPFF vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 2727
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFF c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPFFURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

2.48

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.97

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

4.21

-3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

10.13

-8.04

SPFF vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPFFURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.48

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.58

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.44

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.06

+0.29

Корреляция

Корреляция между SPFF и URA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и URA

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности URA в 4.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.79%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%
URA
Global X Uranium ETF
4.30%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок SPFF и URA

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


SPFFURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-93.54%

+57.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-28.43%

+20.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-37.90%

+15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

-61.45%

+25.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-45.04%

+38.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-75.40%

+71.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

11.82%

-9.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и URA

Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 3.39%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPFFURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

16.31%

-12.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

38.54%

-31.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

49.21%

-37.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

43.00%

-32.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

37.23%

-23.77%