Сравнение SPFF с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
SPFF и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPFF и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFF и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.61% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 5.15% | 6.91% | 13.04% | -2.55% | 1.80% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.70% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.70%. За последние 10 лет акции SPFF превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 2.55% против 0.55% соответственно.
SPFF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.55%
SDIV
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFF и SDIV
И SPFF, и SDIV имеют комиссию равную 0.58%.
Доходность на риск
SPFF vs. SDIV — Ранг доходности на риск
SPFF
SDIV
Сравнение SPFF c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFF | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.07 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.66 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.43 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 12.21 | -10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFF | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.07 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.04 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.03 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.06 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SPFF и SDIV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и SDIV
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности SDIV в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.79% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.10% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок SPFF и SDIV
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFF | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -56.90% | +20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -13.37% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -41.94% | +19.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | -56.90% | +20.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -17.21% | +10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -18.63% | +14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.66% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и SDIV
Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 3.39%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFF | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 6.25% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 9.21% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 16.03% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 16.79% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 18.96% | -5.50% |