PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPFF с PFXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPFF и PFXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у PFXF с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям PFXF по среднегодовой доходности: 2.96% против 5.01% соответственно.


SPFF

1 день
-0.56%
1 месяц
0.25%
С начала года
3.79%
6 месяцев
2.73%
1 год
13.39%
3 года*
8.52%
5 лет*
1.52%
10 лет*
2.96%

PFXF

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.14%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.47%
1 год
13.02%
3 года*
9.04%
5 лет*
3.56%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFF и PFXF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
3.79%7.52%8.62%3.00%-14.29%5.15%6.91%13.04%-2.55%1.80%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
4.20%9.64%8.42%11.20%-18.83%11.61%7.61%20.52%-4.17%7.93%

Correlation

The correlation between SPFF and PFXF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г.

0.69

The correlation between SPFF and PFXF shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperIncome Preferred ETF

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Доходность на риск

SPFF vs. PFXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 3737
Ранг коэф-та Мартина

PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFF c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPFFPFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.24

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

7.30

-1.98

SPFF vs. PFXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFXF равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPFF и PFXF

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, примерно равная максимальной просадке PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и PFXF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPFFPFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-35.49%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-5.83%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.51%

-11.90%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-21.80%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

-35.49%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-4.91%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-3.90%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.79%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и PFXF

Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) имеют волатильность 3.75% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPFFPFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.82%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

7.38%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

9.47%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

11.01%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

13.25%

+0.28%

Сравнение комиссий SPFF и PFXF

SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PFXF в 0.41%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и PFXF

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности PFXF в 6.34%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
6.34%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.53%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%

Часто задаваемые вопросы


SPFF and PFXF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFXF has higher volatility (3.82%) compared to SPFF (3.75%). In terms of maximum drawdown, SPFF dropped -35.92% vs PFXF's -35.49%.

On 10-year performance, PFXF leads with 5.01% vs 2.96% for SPFF. On fees, PFXF is cheaper at 0.41% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PFXF has performed better with a 5.01% return vs 2.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFXF is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.58% for SPFF.

SPFF has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 6.34% for PFXF.

SPFF tracks S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index, while PFXF tracks Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.58% for SPFF and 0.41% for PFXF.

PFXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFF и PFXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор