PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFF с PFXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFF с PFXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPFF (Global X SuperIncome Preferred ETF) and PFXF (VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - SPFF tracks the S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index while PFXF tracks the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPFF returned 3.13%/yr vs 5.44%/yr for PFXF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPFF charges 0.58%/yr vs 0.41%/yr for PFXF.

Доходность

Сравнение доходности SPFF и PFXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у PFXF с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям PFXF по среднегодовой доходности: 3.13% против 5.44% соответственно.

SPFF

1 день
-0.20%
1 месяц
3.90%
С начала года
6.91%
6 месяцев
8.28%
1 год
18.49%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.13%

PFXF

1 день
-0.95%
1 месяц
2.21%
С начала года
8.54%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.28%
3 года*
10.30%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFF и PFXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.91%7.52%8.62%3.00%-14.29%5.15%6.91%13.04%-2.55%1.80%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		8.54%9.64%8.42%11.20%-18.83%11.61%7.61%20.52%-4.17%7.93%

Correlation

The correlation between SPFF and PFXF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.69

The correlation between SPFF and PFXF shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPFF и PFXF

Секторы
SPFF
PFXF

Финансовые услуги

54.4%
6.2%

Технологии

18.3%
9.7%

Коммунальные услуги

14.2%
12.4%

Здравоохранение

3.2%
3.0%

Потребительский циклический сектор

3.0%
2.2%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Недвижимость

2.1%
14.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
6.7%

Промышленность

1.8%
1.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

SPFF
54.4%
PFXF
6.2%

Технологии

SPFF
18.3%
PFXF
9.7%

Коммунальные услуги

SPFF
14.2%
PFXF
12.4%

Здравоохранение

SPFF
3.2%
PFXF
3.0%

Потребительский циклический сектор

SPFF
3.0%
PFXF
2.2%

Сырьевые материалы

SPFF
2.6%
PFXF

-

Недвижимость

SPFF
2.1%
PFXF
14.0%

Коммуникационные услуги

SPFF
2.0%
PFXF
6.7%

Промышленность

SPFF
1.8%
PFXF
1.0%

Потребительский защитный сектор

SPFF

-

PFXF
2.9%

Энергетика

SPFF

-

PFXF
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperIncome Preferred ETF

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Часто сравнивают с SPFF:
SPFF с PGXSPFF с FPEISPFF с JEPISPFF с VOOSPFF с SCHDSPFF с PREFSPFF с BKLN
Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PREFPFXF с PFFRPFXF с HYGVPFXF с FPEI

Доходность на риск

SPFF vs. PFXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFF c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFPFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.06

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.98

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.15

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

11.08

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFF vs. PFXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFXF равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFPFXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.06

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.41

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.41

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.49

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SPFF и PFXF

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, примерно равная максимальной просадке PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и PFXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFFPFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-35.49%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-5.83%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.51%

-11.90%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-21.80%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

-35.49%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.95%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-3.91%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.65%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и PFXF

Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 2.97%, в то время как у VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFFPFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.14%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

6.89%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

8.94%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

10.91%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

13.21%

+0.30%

Сравнение комиссий SPFF и PFXF

SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PFXF в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и PFXF

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности PFXF в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.08%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.34%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%

Часто задаваемые вопросы

SPFF and PFXF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFXF has higher volatility (3.14%) compared to SPFF (2.97%). In terms of maximum drawdown, SPFF dropped -35.92% vs PFXF's -35.49%.

On 10-year performance, PFXF leads with 5.44% vs 3.13% for SPFF. On fees, PFXF is cheaper at 0.41% per year. On volatility, SPFF has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PFXF has performed better with a 5.44% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFXF is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.58% for SPFF.

SPFF has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 6.08% for PFXF.

SPFF tracks S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index, while PFXF tracks Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.58% for SPFF and 0.41% for PFXF.

PFXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFF и PFXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор