PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPFF с DIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPFF и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFF и DIV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
-3.61%7.52%8.62%3.00%-14.29%5.15%6.91%13.04%-2.55%1.80%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
10.31%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям DIV по среднегодовой доходности: 2.55% против 4.04% соответственно.


SPFF

1 день
0.91%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-0.40%
1 год
5.95%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.55%

DIV

1 день
0.16%
1 месяц
-3.15%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.64%
1 год
7.74%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.97%
10 лет*
4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperIncome Preferred ETF

Global X SuperDividend U.S. ETF

Сравнение комиссий SPFF и DIV

SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.


Доходность на риск

SPFF vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 2727
Ранг коэф-та Мартина

DIV
Ранг доходности на риск DIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFF c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPFFDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.55

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.82

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.71

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

2.12

-0.03

SPFF vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIV равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPFFDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.44

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.23

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.27

-0.04

Корреляция

Корреляция между SPFF и DIV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и DIV

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что сопоставимо с доходностью DIV в 6.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.79%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
6.78%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%

Просадки

Сравнение просадок SPFF и DIV

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и DIV.


Загрузка...

Показатели просадок


SPFFDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-52.74%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-11.88%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-21.14%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

-52.74%

+16.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-3.59%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-7.10%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.94%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и DIV

Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPFFDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.19%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

7.34%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

14.07%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

13.66%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

17.96%

-4.50%