PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPFF с DIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPFF и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 13.21%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям DIV по среднегодовой доходности: 2.96% против 4.13% соответственно.


SPFF

1 день
-0.56%
1 месяц
0.25%
С начала года
3.79%
6 месяцев
2.73%
1 год
13.39%
3 года*
8.52%
5 лет*
1.52%
10 лет*
2.96%

DIV

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.83%
С начала года
13.21%
6 месяцев
13.04%
1 год
15.09%
3 года*
12.78%
5 лет*
5.48%
10 лет*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFF и DIV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
3.79%7.52%8.62%3.00%-14.29%5.15%6.91%13.04%-2.55%1.80%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
13.21%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%

Correlation

The correlation between SPFF and DIV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2013 г.

0.45

The correlation between SPFF and DIV shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperIncome Preferred ETF

Global X SuperDividend U.S. ETF

Доходность на риск

SPFF vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 3737
Ранг коэф-та Мартина

DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFF c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPFFDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.90

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

7.87

-2.55

SPFF vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIV равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPFF и DIV

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и DIV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPFFDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-52.74%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-5.23%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.51%

-12.33%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-21.14%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

-52.74%

+16.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-1.83%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-7.01%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.93%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и DIV

Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеют волатильность 3.75% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPFFDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.68%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

7.47%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

10.64%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

13.69%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

18.00%

-4.47%

Сравнение комиссий SPFF и DIV

SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и DIV

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности DIV в 6.78%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
6.78%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.53%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%

Часто задаваемые вопросы


SPFF and DIV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPFF has higher volatility (3.75%) compared to DIV (3.68%). In terms of maximum drawdown, SPFF dropped -35.92% vs DIV's -52.74%.

On 10-year performance, DIV leads with 4.13% vs 2.96% for SPFF. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIV has performed better with a 4.13% return vs 2.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for SPFF.

DIV has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 6.53% for SPFF.

SPFF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while DIV is Mid Cap Value Equities. SPFF tracks S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index, while DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Their fees differ too: 0.58% for SPFF and 0.45% for DIV.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFF и DIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор