Сравнение SPFF с DIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV).
SPFF и DIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPFF и DIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFF и DIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.61% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 5.15% | 6.91% | 13.04% | -2.55% | 1.80% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 10.31% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 14.50% | -6.60% | 9.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям DIV по среднегодовой доходности: 2.55% против 4.04% соответственно.
SPFF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.55%
DIV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFF и DIV
SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.
Доходность на риск
SPFF vs. DIV — Ранг доходности на риск
SPFF
DIV
Сравнение SPFF c DIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFF | DIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.71 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 2.12 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFF | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.44 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.23 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.27 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SPFF и DIV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и DIV
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что сопоставимо с доходностью DIV в 6.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.79% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.78% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок SPFF и DIV
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и DIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFF | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -52.74% | +16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -11.88% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -21.14% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | -52.74% | +16.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -3.59% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -7.10% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.94% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и DIV
Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFF | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.19% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 7.34% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 14.07% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 13.66% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 17.96% | -4.50% |