PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEU с FLGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEU с FLGB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) and FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) are both Europe Equities funds - SPEU tracks the STOXX Europe Total Market while FLGB tracks the FTSE UK RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEU returned 8.29%/yr vs 10.79%/yr for FLGB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и FLGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у FLGB с доходностью 6.10%.

SPEU

1 день
1.21%
1 месяц
2.37%
С начала года
6.61%
6 месяцев
9.94%
1 год
18.56%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.26%

FLGB

1 день
1.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
6.10%
6 месяцев
9.49%
1 год
20.40%
3 года*
18.21%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEU и FLGB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		6.61%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%1.13%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		6.10%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%

Correlation

The correlation between SPEU and FLGB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.87

The correlation between SPEU and FLGB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEU и FLGB

Секторы
SPEU
FLGB

Финансовые услуги

13.3%
24.2%

Здравоохранение

10.4%
13.6%

Технологии

9.2%
0.7%

Промышленность

6.1%
14.2%

Энергетика

5.3%
11.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
14.0%

Сырьевые материалы

3.4%
8.6%

Потребительский циклический сектор

3.3%
4.4%

Недвижимость

1.6%
0.7%

Коммунальные услуги

1.5%
5.3%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.6%

Финансовые услуги

SPEU
13.3%
FLGB
24.2%

Здравоохранение

SPEU
10.4%
FLGB
13.6%

Технологии

SPEU
9.2%
FLGB
0.7%

Промышленность

SPEU
6.1%
FLGB
14.2%

Энергетика

SPEU
5.3%
FLGB
11.8%

Потребительский защитный сектор

SPEU
3.6%
FLGB
14.0%

Сырьевые материалы

SPEU
3.4%
FLGB
8.6%

Потребительский циклический сектор

SPEU
3.3%
FLGB
4.4%

Недвижимость

SPEU
1.6%
FLGB
0.7%

Коммунальные услуги

SPEU
1.5%
FLGB
5.3%

Коммуникационные услуги

SPEU
0.9%
FLGB
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

Franklin FTSE United Kingdom ETF

Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с IOO
Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с EWUFLGB с FLAUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с VFIAXFLGB с EUFNFLGB с HEDJ

Доходность на риск

SPEU vs. FLGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c FLGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEUFLGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.44

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.06

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.00

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

7.31

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEU vs. FLGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLGB равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и FLGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEUFLGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.44

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.42

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SPEU и FLGB

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки FLGB в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и FLGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEUFLGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-42.61%

-19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-10.26%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-13.13%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-25.90%

-6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-3.81%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-6.69%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.80%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и FLGB

SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) имеют волатильность 5.70% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEUFLGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.60%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

12.10%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

14.21%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

16.63%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

18.97%

-0.46%

Сравнение комиссий SPEU и FLGB

И SPEU, и FLGB имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и FLGB

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности FLGB в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		3.29%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%0.00%0.00%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.36%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

SPEU and FLGB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEU has higher volatility (5.70%) compared to FLGB (5.60%). In terms of maximum drawdown, SPEU dropped -62.45% vs FLGB's -42.61%.

On 5-year performance, FLGB leads with 10.79% vs 8.29% for SPEU. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLGB has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLGB has performed better with a 10.79% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU and FLGB have the same expense ratio: 0.09% per year.

SPEU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 3.29% for FLGB.

SPEU tracks STOXX Europe Total Market, while FLGB tracks FTSE UK RIC Capped Index. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton.

FLGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEU и FLGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор