PortfoliosLab logo
Сравнение FLGB с EUFN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLGB и EUFN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLGB и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.38%
78.50%
FLGB
EUFN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLGB:

0.97

EUFN:

1.78

Коэф-т Сортино

FLGB:

1.40

EUFN:

2.38

Коэф-т Омега

FLGB:

1.20

EUFN:

1.34

Коэф-т Кальмара

FLGB:

1.24

EUFN:

2.41

Коэф-т Мартина

FLGB:

4.45

EUFN:

10.85

Индекс Язвы

FLGB:

3.65%

EUFN:

3.54%

Дневная вол-ть

FLGB:

16.75%

EUFN:

21.55%

Макс. просадка

FLGB:

-42.61%

EUFN:

-53.26%

Текущая просадка

FLGB:

-0.47%

EUFN:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FLGB показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 27.73%.


FLGB

С начала года

10.86%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

7.16%

1 год

15.38%

5 лет

13.77%

10 лет

N/A

EUFN

С начала года

27.73%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

26.52%

1 год

40.44%

5 лет

24.70%

10 лет

6.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLGB и EUFN

FLGB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.


График комиссии EUFN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EUFN: 0.48%
График комиссии FLGB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLGB: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLGB и EUFN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLGB
Ранг риск-скорректированной доходности FLGB, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

EUFN
Ранг риск-скорректированной доходности EUFN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUFN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLGB c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLGB, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLGB: 0.97
EUFN: 1.78
Коэффициент Сортино FLGB, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLGB: 1.40
EUFN: 2.38
Коэффициент Омега FLGB, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLGB: 1.20
EUFN: 1.34
Коэффициент Кальмара FLGB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLGB: 1.24
EUFN: 2.41
Коэффициент Мартина FLGB, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLGB: 4.45
EUFN: 10.85

Показатель коэффициента Шарпа FLGB на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGB и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97
1.78
FLGB
EUFN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGB и EUFN

Дивидендная доходность FLGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности EUFN в 4.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
3.99%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%0.00%0.00%0.00%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
4.19%5.36%5.00%4.23%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%3.35%

Просадки

Сравнение просадок FLGB и EUFN

Максимальная просадка FLGB за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGB и EUFN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47%
0
FLGB
EUFN

Волатильность

Сравнение волатильности FLGB и EUFN

Текущая волатильность для Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) составляет 11.86%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что FLGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.86%
14.14%
FLGB
EUFN