PortfoliosLab logo
Сравнение FLGB с HEDJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLGB и HEDJ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLGB и HEDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.38%
71.48%
FLGB
HEDJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLGB:

0.97

HEDJ:

0.12

Коэф-т Сортино

FLGB:

1.40

HEDJ:

0.30

Коэф-т Омега

FLGB:

1.20

HEDJ:

1.04

Коэф-т Кальмара

FLGB:

1.24

HEDJ:

0.14

Коэф-т Мартина

FLGB:

4.45

HEDJ:

0.37

Индекс Язвы

FLGB:

3.65%

HEDJ:

5.99%

Дневная вол-ть

FLGB:

16.75%

HEDJ:

19.22%

Макс. просадка

FLGB:

-42.61%

HEDJ:

-38.18%

Текущая просадка

FLGB:

-0.47%

HEDJ:

-5.48%

Доходность по периодам

С начала года, FLGB показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у HEDJ с доходностью 7.75%.


FLGB

С начала года

10.86%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

7.16%

1 год

15.38%

5 лет

13.77%

10 лет

N/A

HEDJ

С начала года

7.75%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

7.41%

1 год

3.12%

5 лет

14.95%

10 лет

7.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLGB и HEDJ

FLGB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HEDJ в 0.58%.


График комиссии HEDJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEDJ: 0.58%
График комиссии FLGB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLGB: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLGB и HEDJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLGB
Ранг риск-скорректированной доходности FLGB, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

HEDJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEDJ, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLGB c HEDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLGB, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLGB: 0.97
HEDJ: 0.12
Коэффициент Сортино FLGB, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLGB: 1.40
HEDJ: 0.30
Коэффициент Омега FLGB, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLGB: 1.20
HEDJ: 1.04
Коэффициент Кальмара FLGB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLGB: 1.24
HEDJ: 0.14
Коэффициент Мартина FLGB, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLGB: 4.45
HEDJ: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа FLGB на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа HEDJ равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGB и HEDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97
0.12
FLGB
HEDJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGB и HEDJ

Дивидендная доходность FLGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности HEDJ в 3.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
3.99%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%0.00%0.00%0.00%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
3.04%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.44%5.83%

Просадки

Сравнение просадок FLGB и HEDJ

Максимальная просадка FLGB за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGB и HEDJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47%
-5.48%
FLGB
HEDJ

Волатильность

Сравнение волатильности FLGB и HEDJ

Текущая волатильность для Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) составляет 11.86%, в то время как у WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что FLGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.86%
13.66%
FLGB
HEDJ