PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLGB с HEDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGB с HEDJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) and HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) are both Europe Equities funds - FLGB tracks the FTSE UK RIC Capped Index while HEDJ tracks the WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGB returned 12.24%/yr vs 10.88%/yr for HEDJ. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLGB charges 0.09%/yr vs 0.58%/yr for HEDJ.

Доходность

Сравнение доходности FLGB и HEDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGB показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у HEDJ с доходностью 10.82%.

FLGB

1 день
0.22%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
5.04%
С начала года
11.89%
1 год
24.15%
3 года*
19.44%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
Всё время*
8.51%

HEDJ

1 день
-0.44%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
7.30%
С начала года
10.82%
1 год
21.14%
3 года*
15.32%
5 лет*
10.88%
10 лет*
10.95%
Всё время*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF
$8.68M$4.81M$3.32M

HEDJ

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
$3.61M$3.33M$5.03M

Сравнение доходности по годам FLGB и HEDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		11.89%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		10.82%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%-4.15%

Correlation

The correlation between FLGB and HEDJ is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.73

The correlation between FLGB and HEDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGB и HEDJ

Секторы
FLGB
HEDJ

Финансовые услуги

25.5%
15.8%

Потребительский защитный сектор

14.4%
12.7%

Промышленность

14.4%
22.6%

Здравоохранение

13.8%
7.9%

Энергетика

10.0%
3.4%

Сырьевые материалы

8.2%
6.6%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Потребительский циклический сектор

4.9%
12.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.7%

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

0.6%
13.2%

Финансовые услуги

FLGB
25.5%
HEDJ
15.8%

Потребительский защитный сектор

FLGB
14.4%
HEDJ
12.7%

Промышленность

FLGB
14.4%
HEDJ
22.6%

Здравоохранение

FLGB
13.8%
HEDJ
7.9%

Энергетика

FLGB
10.0%
HEDJ
3.4%

Сырьевые материалы

FLGB
8.2%
HEDJ
6.6%

Коммунальные услуги

FLGB
5.0%
HEDJ

-

Потребительский циклический сектор

FLGB
4.9%
HEDJ
12.9%

Коммуникационные услуги

FLGB
2.5%
HEDJ
4.7%

Недвижимость

FLGB
0.9%
HEDJ

-

Технологии

FLGB
0.6%
HEDJ
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE United Kingdom ETF

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с EWUFLGB с FLAUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с EUFNFLGB с VFIAXFLGB с LVHI
Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с HEZUHEDJ с VGKHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с UPVHEDJ с EMMF

Доходность на риск

FLGB vs. HEDJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLGB c HEDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLGBHEDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.37

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.03

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.78

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

7.27

+0.66

FLGB vs. HEDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGB на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEDJ равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGB и HEDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLGB и HEDJ

Максимальная просадка FLGB за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGB и HEDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGBHEDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-38.18%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-11.90%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-15.93%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-22.17%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.44%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-5.87%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.92%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGB и HEDJ

Текущая волатильность для Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) составляет 3.93%, в то время как у WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что FLGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGBHEDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.58%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

13.27%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

15.56%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

16.88%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

18.15%

+0.74%

Сравнение комиссий FLGB и HEDJ

FLGB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HEDJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGB и HEDJ

Дивидендная доходность FLGB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности HEDJ в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		2.84%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%0.00%0.00%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.76%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%

Часто задаваемые вопросы

FLGB and HEDJ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEDJ has higher volatility (4.58%) compared to FLGB (3.93%). In terms of maximum drawdown, FLGB dropped -42.61% vs HEDJ's -38.18%.

On 5-year performance, FLGB leads with 12.24% vs 10.88% for HEDJ. On fees, FLGB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLGB has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLGB has performed better with a 12.24% return vs 10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for HEDJ.

FLGB has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.76% for HEDJ.

FLGB tracks FTSE UK RIC Capped Index, while HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for FLGB and 0.58% for HEDJ.

FLGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGB и HEDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор