PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGB с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGB с VFIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both funds - FLGB is a Europe Equities fund tracking the FTSE UK RIC Capped Index, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGB returned 10.79%/yr vs 13.87%/yr for VFIAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLGB charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности FLGB и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGB показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 10.87%.

FLGB

1 день
1.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
6.10%
6 месяцев
9.49%
1 год
20.40%
3 года*
18.21%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—

VFIAX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.78%
1 год
27.99%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.87%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGB и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		6.10%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		10.87%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%3.54%

Correlation

The correlation between FLGB and VFIAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.65

The correlation between FLGB and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGB и VFIAX

Секторы
FLGB
VFIAX

Финансовые услуги

24.2%
11.6%

Промышленность

14.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

14.0%
4.9%

Здравоохранение

13.6%
8.5%

Энергетика

11.8%
3.5%

Сырьевые материалы

8.6%
1.8%

Коммунальные услуги

5.3%
2.4%

Потребительский циклический сектор

4.4%
10.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
11.3%

Недвижимость

0.7%
1.9%

Технологии

0.7%
35.7%

Финансовые услуги

FLGB
24.2%
VFIAX
11.6%

Промышленность

FLGB
14.2%
VFIAX
8.3%

Потребительский защитный сектор

FLGB
14.0%
VFIAX
4.9%

Здравоохранение

FLGB
13.6%
VFIAX
8.5%

Энергетика

FLGB
11.8%
VFIAX
3.5%

Сырьевые материалы

FLGB
8.6%
VFIAX
1.8%

Коммунальные услуги

FLGB
5.3%
VFIAX
2.4%

Потребительский циклический сектор

FLGB
4.4%
VFIAX
10.2%

Коммуникационные услуги

FLGB
2.6%
VFIAX
11.3%

Недвижимость

FLGB
0.7%
VFIAX
1.9%

Технологии

FLGB
0.7%
VFIAX
35.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE United Kingdom ETF

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с EWUFLGB с FLAUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с EUFNFLGB с HEDJFLGB с LVHI
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

FLGB vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGB c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLGBVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.37

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.24

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.16

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

14.76

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLGB vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGB на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGB и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLGBVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.37

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.83

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FLGB и VFIAX

Максимальная просадка FLGB за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGB и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGBVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-55.20%

+12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-8.90%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-18.75%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-24.53%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-0.73%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-9.40%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.90%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGB и VFIAX

Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что FLGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGBVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

2.92%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

8.99%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

11.88%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

16.90%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

18.07%

+0.90%

Сравнение комиссий FLGB и VFIAX

FLGB берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGB и VFIAX

Дивидендная доходность FLGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности VFIAX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		3.29%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.02%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FLGB and VFIAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGB has higher volatility (5.60%) compared to VFIAX (2.92%). In terms of maximum drawdown, FLGB dropped -42.61% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGB и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор