PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGB с EWU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGB с EWU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) and EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) are both Europe Equities funds - FLGB tracks the FTSE UK RIC Capped Index while EWU tracks the MSCI United Kingdom Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGB returned 10.79%/yr vs 10.86%/yr for EWU. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FLGB charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for EWU.

Доходность

Сравнение доходности FLGB и EWU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGB показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у EWU с доходностью 6.59%.

FLGB

1 день
1.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
6.10%
6 месяцев
9.49%
1 год
20.40%
3 года*
18.21%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—

EWU

1 день
0.99%
1 месяц
0.93%
С начала года
6.59%
6 месяцев
10.05%
1 год
21.33%
3 года*
17.73%
5 лет*
10.86%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGB и EWU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		6.10%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		6.59%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%4.07%

Correlation

The correlation between FLGB and EWU is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.95

The correlation between FLGB and EWU has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGB и EWU

Секторы
FLGB
EWU

Финансовые услуги

24.2%
26.0%

Промышленность

14.2%
12.1%

Потребительский защитный сектор

14.0%
14.2%

Здравоохранение

13.6%
13.9%

Энергетика

11.8%
11.0%

Сырьевые материалы

8.6%
9.3%

Коммунальные услуги

5.3%
5.1%

Потребительский циклический сектор

4.4%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

0.7%
0.6%

Технологии

0.7%
0.6%

Финансовые услуги

FLGB
24.2%
EWU
26.0%

Промышленность

FLGB
14.2%
EWU
12.1%

Потребительский защитный сектор

FLGB
14.0%
EWU
14.2%

Здравоохранение

FLGB
13.6%
EWU
13.9%

Энергетика

FLGB
11.8%
EWU
11.0%

Сырьевые материалы

FLGB
8.6%
EWU
9.3%

Коммунальные услуги

FLGB
5.3%
EWU
5.1%

Потребительский циклический сектор

FLGB
4.4%
EWU
4.0%

Коммуникационные услуги

FLGB
2.6%
EWU
2.4%

Недвижимость

FLGB
0.7%
EWU
0.6%

Технологии

FLGB
0.7%
EWU
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE United Kingdom ETF

iShares MSCI United Kingdom ETF

Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с FLAUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с VFIAXFLGB с EUFNFLGB с HEDJFLGB с LVHI
Часто сравнивают с EWU:
EWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VOOEWU с VEA

Доходность на риск

FLGB vs. EWU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGB c EWU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLGBEWUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.49

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.12

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.16

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

7.80

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLGB vs. EWU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGB на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWU равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGB и EWU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLGBEWUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.26

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FLGB и EWU

Максимальная просадка FLGB за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGB и EWU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGBEWUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-63.99%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-9.92%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-12.63%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-24.91%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-3.70%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-14.16%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.74%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGB и EWU

Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) имеют волатильность 5.60% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGBEWUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.64%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

12.33%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

14.40%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

16.43%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

18.84%

+0.13%

Сравнение комиссий FLGB и EWU

FLGB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWU в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGB и EWU

Дивидендная доходность FLGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности EWU в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.50%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		3.29%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FLGB and EWU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWU has higher volatility (5.64%) compared to FLGB (5.60%). In terms of maximum drawdown, FLGB dropped -42.61% vs EWU's -63.99%.

On 5-year performance, EWU leads with 10.86% vs 10.79% for FLGB. On fees, FLGB is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWU has performed better with a 10.86% return vs 10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EWU.

EWU has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 3.29% for FLGB.

FLGB tracks FTSE UK RIC Capped Index, while EWU tracks MSCI United Kingdom Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLGB and 0.50% for EWU.

EWU currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGB и EWU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор