PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEU с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEU с FEZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) and FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both Europe Equities funds from State Street - SPEU tracks the STOXX Europe Total Market while FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEU returned 9.17%/yr vs 10.28%/yr for FEZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPEU charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPEU показывает доходность 5.34%, а FEZ немного ниже – 5.18%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.28% соответственно.

SPEU

1 день
-1.25%
1 месяц
2.61%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.65%
1 год
17.93%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.17%

FEZ

1 день
-1.26%
1 месяц
5.21%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.87%
1 год
16.91%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEU и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		5.34%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		5.18%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Correlation

The correlation between SPEU and FEZ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2002 г.

0.91

The correlation between SPEU and FEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEU и FEZ

Секторы
SPEU
FEZ

Финансовые услуги

13.3%
23.4%

Здравоохранение

10.4%
5.2%

Технологии

9.2%
17.9%

Промышленность

6.1%
20.1%

Энергетика

5.3%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.4%

Сырьевые материалы

3.4%
3.5%

Потребительский циклический сектор

3.3%
8.6%

Недвижимость

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.5%
4.6%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.5%

Финансовые услуги

SPEU
13.3%
FEZ
23.4%

Здравоохранение

SPEU
10.4%
FEZ
5.2%

Технологии

SPEU
9.2%
FEZ
17.9%

Промышленность

SPEU
6.1%
FEZ
20.1%

Энергетика

SPEU
5.3%
FEZ
5.0%

Потребительский защитный сектор

SPEU
3.6%
FEZ
5.4%

Сырьевые материалы

SPEU
3.4%
FEZ
3.5%

Потребительский циклический сектор

SPEU
3.3%
FEZ
8.6%

Недвижимость

SPEU
1.6%
FEZ

-

Коммунальные услуги

SPEU
1.5%
FEZ
4.6%

Коммуникационные услуги

SPEU
0.9%
FEZ
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с IOO
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

SPEU vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEUFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.95

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.43

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.25

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

4.25

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEU vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEZ равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEUFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.95

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.30

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SPEU и FEZ

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEUFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-64.21%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-13.63%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-15.85%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-35.05%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-39.69%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-2.33%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-17.07%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.99%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и FEZ

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) составляет 5.75%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SPEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEUFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.72%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

14.85%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

17.91%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

20.61%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

21.11%

-2.60%

Сравнение комиссий SPEU и FEZ

SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и FEZ

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности FEZ в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.57%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.40%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SPEU and FEZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEZ has higher volatility (6.72%) compared to SPEU (5.75%). In terms of maximum drawdown, SPEU dropped -62.45% vs FEZ's -64.21%.

On 10-year performance, FEZ leads with 10.28% vs 9.17% for SPEU. On fees, SPEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPEU has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 10.28% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for FEZ.

SPEU has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 2.57% for FEZ.

SPEU tracks STOXX Europe Total Market, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. Their fees differ too: 0.09% for SPEU and 0.29% for FEZ.

SPEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEU и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор