Сравнение FEZ с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
FEZ и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEZ или VGK.
Основные характеристики
| FEZ | VGK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.18% | 1.99% |
| Дох-ть за 1 год | 12.06% | 6.83% |
| Дох-ть за 3 года | 5.63% | 2.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.98% | 6.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.72% | 4.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 0.57 |
| Дневная вол-ть | 15.16% | 13.29% |
| Макс. просадка | -64.21% | -63.61% |
| Current Drawdown | -4.02% | -3.05% |
Корреляция
Корреляция между FEZ и VGK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FEZ и VGK
С начала года, FEZ показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 4.72% против 4.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEZ и VGK
FEZ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEZ c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEZ и VGK
Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности VGK в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.53% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% | 3.78% | 2.72% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.34% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок FEZ и VGK
Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEZ и VGK
SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.