PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с VGK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index while VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEZ returned 10.28%/yr vs 9.26%/yr for VGK. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 10.28% против 9.26% соответственно.

FEZ

1 день
-1.26%
1 месяц
5.21%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.87%
1 год
16.91%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.28%

VGK

1 день
-1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.01%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		5.18%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.62%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between FEZ and VGK is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.96

The correlation between FEZ and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEZ и VGK

Секторы
FEZ
VGK

Финансовые услуги

23.4%
23.9%

Промышленность

20.1%
19.5%

Технологии

17.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
8.5%

Здравоохранение

5.2%
12.1%

Энергетика

5.0%
5.3%

Коммунальные услуги

4.6%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.3%

Сырьевые материалы

3.5%
5.4%

Недвижимость

-

1.5%

Финансовые услуги

FEZ
23.4%
VGK
23.9%

Промышленность

FEZ
20.1%
VGK
19.5%

Технологии

FEZ
17.9%
VGK
8.3%

Потребительский циклический сектор

FEZ
8.6%
VGK
6.8%

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.4%
VGK
8.5%

Здравоохранение

FEZ
5.2%
VGK
12.1%

Энергетика

FEZ
5.0%
VGK
5.3%

Коммунальные услуги

FEZ
4.6%
VGK
4.8%

Коммуникационные услуги

FEZ
3.5%
VGK
3.3%

Сырьевые материалы

FEZ
3.5%
VGK
5.4%

Недвижимость

FEZ

-

VGK
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWNFEZ с EWU
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с SPEUVGK с IEV

Доходность на риск

FEZ vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEZVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.18

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.72

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.50

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

5.56

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEZ vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEZVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.18

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.28

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FEZ и VGK

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-63.61%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-12.09%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-14.31%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-32.74%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-37.24%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.41%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-13.34%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.25%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и VGK

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.73%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

12.78%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

15.40%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

17.90%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

18.96%

+2.15%

Сравнение комиссий FEZ и VGK

FEZ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и VGK

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VGK в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.57%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.82%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FEZ and VGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEZ has higher volatility (6.72%) compared to VGK (5.73%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, FEZ leads with 10.28% vs 9.26% for VGK. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 10.28% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for FEZ.

VGK has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.57% for FEZ.

FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.06% for VGK.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор