PortfoliosLab logo
Сравнение FEZ с VGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEZ и VGK составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FEZ и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.04%
192.50%
FEZ
VGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEZ:

0.60

VGK:

0.72

Коэф-т Сортино

FEZ:

1.00

VGK:

1.11

Коэф-т Омега

FEZ:

1.13

VGK:

1.15

Коэф-т Кальмара

FEZ:

0.79

VGK:

0.89

Коэф-т Мартина

FEZ:

2.27

VGK:

2.51

Индекс Язвы

FEZ:

5.55%

VGK:

5.08%

Дневная вол-ть

FEZ:

20.90%

VGK:

17.81%

Макс. просадка

FEZ:

-64.21%

VGK:

-63.61%

Текущая просадка

FEZ:

-1.52%

VGK:

-1.15%

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 17.50%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 14.47%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 6.53% против 5.74% соответственно.


FEZ

С начала года

17.50%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

11.78%

1 год

13.61%

5 лет

16.85%

10 лет

6.53%

VGK

С начала года

14.47%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

7.86%

1 год

13.49%

5 лет

13.61%

10 лет

5.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEZ и VGK

FEZ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.


График комиссии FEZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEZ: 0.29%
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGK: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEZ и VGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEZ
Ранг риск-скорректированной доходности FEZ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VGK
Ранг риск-скорректированной доходности VGK, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEZ c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEZ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FEZ: 0.60
VGK: 0.72
Коэффициент Сортино FEZ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEZ: 1.00
VGK: 1.11
Коэффициент Омега FEZ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FEZ: 1.13
VGK: 1.15
Коэффициент Кальмара FEZ, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FEZ: 0.79
VGK: 0.89
Коэффициент Мартина FEZ, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FEZ: 2.27
VGK: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.72
FEZ
VGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и VGK

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности VGK в 3.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.59%2.94%2.75%3.05%2.61%2.12%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.06%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%

Просадки

Сравнение просадок FEZ и VGK

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.52%
-1.15%
FEZ
VGK

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и VGK

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.71%
11.68%
FEZ
VGK