PortfoliosLab logo
Сравнение FEZ с IEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEZ и IEV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FEZ и IEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares Europe ETF (IEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
353.21%
359.44%
FEZ
IEV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEZ:

0.60

IEV:

0.69

Коэф-т Сортино

FEZ:

1.00

IEV:

1.06

Коэф-т Омега

FEZ:

1.13

IEV:

1.14

Коэф-т Кальмара

FEZ:

0.79

IEV:

0.83

Коэф-т Мартина

FEZ:

2.27

IEV:

2.33

Индекс Язвы

FEZ:

5.55%

IEV:

5.18%

Дневная вол-ть

FEZ:

20.90%

IEV:

17.52%

Макс. просадка

FEZ:

-64.21%

IEV:

-63.27%

Текущая просадка

FEZ:

-1.52%

IEV:

-1.42%

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 17.50%, что значительно выше, чем у IEV с доходностью 14.91%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции IEV по среднегодовой доходности: 6.53% против 5.44% соответственно.


FEZ

С начала года

17.50%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

11.78%

1 год

13.61%

5 лет

16.85%

10 лет

6.53%

IEV

С начала года

14.91%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

7.83%

1 год

12.82%

5 лет

13.62%

10 лет

5.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEZ и IEV

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IEV в 0.59%.


График комиссии IEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEV: 0.59%
График комиссии FEZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEZ: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEZ и IEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEZ
Ранг риск-скорректированной доходности FEZ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

IEV
Ранг риск-скорректированной доходности IEV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEZ c IEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEZ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FEZ: 0.60
IEV: 0.69
Коэффициент Сортино FEZ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEZ: 1.00
IEV: 1.06
Коэффициент Омега FEZ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FEZ: 1.13
IEV: 1.14
Коэффициент Кальмара FEZ, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FEZ: 0.79
IEV: 0.83
Коэффициент Мартина FEZ, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FEZ: 2.27
IEV: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEV равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и IEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.69
FEZ
IEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и IEV

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности IEV в 2.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.59%2.94%2.75%3.05%2.61%2.12%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%
IEV
iShares Europe ETF
2.70%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%3.79%

Просадки

Сравнение просадок FEZ и IEV

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и IEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.52%
-1.42%
FEZ
IEV

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и IEV

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с iShares Europe ETF (IEV) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.71%
11.41%
FEZ
IEV