Сравнение FEZ с IEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares Europe ETF (IEV).
FEZ и IEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEZ или IEV.
Корреляция
Корреляция между FEZ и IEV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FEZ и IEV
Основные характеристики
FEZ:
0.34
IEV:
0.27
FEZ:
0.57
IEV:
0.45
FEZ:
1.07
IEV:
1.05
FEZ:
0.47
IEV:
0.32
FEZ:
1.16
IEV:
0.90
FEZ:
4.61%
IEV:
3.90%
FEZ:
15.92%
IEV:
12.96%
FEZ:
-64.21%
IEV:
-63.27%
FEZ:
-10.28%
IEV:
-10.86%
Доходность по периодам
С начала года, FEZ показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у IEV с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции IEV по среднегодовой доходности: 5.41% против 4.75% соответственно.
FEZ
3.52%
0.96%
-3.28%
3.69%
6.44%
5.41%
IEV
1.31%
-1.06%
-4.73%
2.04%
5.06%
4.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEZ и IEV
FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IEV в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEZ c IEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEZ и IEV
Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности IEV в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.61% | 2.75% | 3.05% | 2.61% | 2.12% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% | 3.78% | 2.72% |
IEV iShares Europe ETF | 3.11% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% | 3.79% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок FEZ и IEV
Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и IEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEZ и IEV
SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с iShares Europe ETF (IEV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.