PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEZ с EZU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEZ с EZU

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU).

FEZ и EZU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEZ или EZU.

Корреляция

Корреляция между FEZ и EZU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и EZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEZ:

0.58

EZU:

0.64

Коэф-т Сортино

FEZ:

1.08

EZU:

1.19

Коэф-т Омега

FEZ:

1.14

EZU:

1.15

Коэф-т Кальмара

FEZ:

0.86

EZU:

0.98

Коэф-т Мартина

FEZ:

2.45

EZU:

2.70

Индекс Язвы

FEZ:

5.55%

EZU:

5.45%

Дневная вол-ть

FEZ:

20.82%

EZU:

19.91%

Макс. просадка

FEZ:

-64.21%

EZU:

-66.37%

Текущая просадка

FEZ:

0.00%

EZU:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEZ показывает доходность 22.08%, а EZU немного выше – 22.71%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции EZU по среднегодовой доходности: 6.86% против 6.40% соответственно.

FEZ

С начала года

22.08%

1 месяц

9.67%

6 месяцев

22.05%

1 год

11.91%

5 лет

18.06%

10 лет

6.86%

EZU

С начала года

22.71%

1 месяц

9.12%

6 месяцев

22.63%

1 год

12.69%

5 лет

16.37%

10 лет

6.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FEZ и EZU

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EZU в 0.51%.

EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEZ и EZU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг риск-скорректированной доходности FEZ, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEZ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
EZU
Ранг риск-скорректированной доходности EZU, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEZ c EZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EZU равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и EZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и EZU

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности EZU в 2.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.49%2.94%2.75%3.05%2.61%2.12%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		2.36%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%2.97%

Просадки

Сравнение просадок FEZ и EZU

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке EZU в -66.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и EZU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и EZU

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...