Сравнение FEZ с EWQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI France ETF (EWQ).
FEZ и EWQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEZ и EWQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEZ и EWQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -1.95% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
EWQ iShares MSCI France ETF | -2.53% | 28.90% | -5.63% | 21.71% | -12.05% | 21.43% | 2.86% | 26.69% | -12.90% | 29.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FEZ показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции EWQ по среднегодовой доходности: 9.85% против 9.12% соответственно.
FEZ
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 9.85%
EWQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEZ и EWQ
FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EWQ в 0.50%.
Доходность на риск
FEZ vs. EWQ — Ранг доходности на риск
FEZ
EWQ
Сравнение FEZ c EWQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEZ | EWQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.66 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.06 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.96 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 3.44 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEZ | EWQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.66 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.39 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.27 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FEZ и EWQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEZ и EWQ
Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности EWQ в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.76% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
EWQ iShares MSCI France ETF | 2.70% | 2.63% | 3.31% | 2.73% | 3.23% | 3.79% | 1.02% | 2.44% | 2.90% | 1.90% | 2.84% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок FEZ и EWQ
Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и EWQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEZ | EWQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -61.41% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -13.80% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -31.46% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -39.23% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -9.31% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -16.13% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.85% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEZ и EWQ
SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с iShares MSCI France ETF (EWQ) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEZ | EWQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 7.43% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 11.82% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 19.08% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 19.57% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 20.71% | +0.30% |