PortfoliosLab logo
Сравнение FEZ с EWQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEZ и EWQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FEZ и EWQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
353.21%
392.63%
FEZ
EWQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEZ:

0.60

EWQ:

0.19

Коэф-т Сортино

FEZ:

1.00

EWQ:

0.42

Коэф-т Омега

FEZ:

1.13

EWQ:

1.05

Коэф-т Кальмара

FEZ:

0.79

EWQ:

0.25

Коэф-т Мартина

FEZ:

2.27

EWQ:

0.50

Индекс Язвы

FEZ:

5.55%

EWQ:

7.69%

Дневная вол-ть

FEZ:

20.90%

EWQ:

20.21%

Макс. просадка

FEZ:

-64.21%

EWQ:

-61.41%

Текущая просадка

FEZ:

-1.52%

EWQ:

-2.55%

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 17.50%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции FEZ уступали акциям EWQ по среднегодовой доходности: 6.53% против 6.87% соответственно.


FEZ

С начала года

17.50%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

11.78%

1 год

13.61%

5 лет

16.85%

10 лет

6.53%

EWQ

С начала года

14.13%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

7.86%

1 год

4.53%

5 лет

14.87%

10 лет

6.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEZ и EWQ

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EWQ в 0.50%.


График комиссии EWQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWQ: 0.50%
График комиссии FEZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEZ: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEZ и EWQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEZ
Ранг риск-скорректированной доходности FEZ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

EWQ
Ранг риск-скорректированной доходности EWQ, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWQ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEZ c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEZ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FEZ: 0.60
EWQ: 0.19
Коэффициент Сортино FEZ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEZ: 1.00
EWQ: 0.42
Коэффициент Омега FEZ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FEZ: 1.13
EWQ: 1.05
Коэффициент Кальмара FEZ, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FEZ: 0.79
EWQ: 0.25
Коэффициент Мартина FEZ, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FEZ: 2.27
EWQ: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа EWQ равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.19
FEZ
EWQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и EWQ

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности EWQ в 2.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.59%2.94%2.75%3.05%2.61%2.12%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%
EWQ
iShares MSCI France ETF
2.90%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.38%

Просадки

Сравнение просадок FEZ и EWQ

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и EWQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.52%
-2.55%
FEZ
EWQ

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и EWQ

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с iShares MSCI France ETF (EWQ) с волатильностью 11.89%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.71%
11.89%
FEZ
EWQ