PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEZ с EWN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEZ с EWN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN).

FEZ и EWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. EWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Netherlands Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEZ или EWN.

Корреляция

Корреляция между FEZ и EWN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и EWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEZ:

0.58

EWN:

0.13

Коэф-т Сортино

FEZ:

1.08

EWN:

0.48

Коэф-т Омега

FEZ:

1.14

EWN:

1.06

Коэф-т Кальмара

FEZ:

0.86

EWN:

0.25

Коэф-т Мартина

FEZ:

2.45

EWN:

0.56

Индекс Язвы

FEZ:

5.55%

EWN:

9.00%

Дневная вол-ть

FEZ:

20.82%

EWN:

22.69%

Макс. просадка

FEZ:

-64.21%

EWN:

-65.22%

Текущая просадка

FEZ:

0.00%

EWN:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у EWN с доходностью 17.44%. За последние 10 лет акции FEZ уступали акциям EWN по среднегодовой доходности: 6.86% против 8.89% соответственно.

FEZ

С начала года

22.08%

1 месяц

9.67%

6 месяцев

22.05%

1 год

11.91%

5 лет

18.06%

10 лет

6.86%

EWN

С начала года

17.44%

1 месяц

11.43%

6 месяцев

16.65%

1 год

3.00%

5 лет

15.23%

10 лет

8.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FEZ и EWN

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EWN в 0.50%.

EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEZ и EWN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг риск-скорректированной доходности FEZ, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEZ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
EWN
Ранг риск-скорректированной доходности EWN, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEZ c EWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа EWN равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и EWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и EWN

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности EWN в 1.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.49%2.94%2.75%3.05%2.61%2.12%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		1.86%2.18%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%

Просадки

Сравнение просадок FEZ и EWN

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке EWN в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и EWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и EWN

Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) составляет 4.11%, в то время как у iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что FEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...