PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEZ с EWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с EWN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) and EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) are both Europe Equities funds - FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index while EWN tracks the MSCI Netherlands Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEZ returned 11.36%/yr vs 13.54%/yr for EWN. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for EWN.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и EWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 12.58%, что значительно ниже, чем у EWN с доходностью 21.82%. За последние 10 лет акции FEZ уступали акциям EWN по среднегодовой доходности: 11.36% против 13.54% соответственно.

FEZ

1 день
-0.17%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
8.42%
С начала года
12.58%
1 год
26.05%
3 года*
19.49%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.36%
Всё время*
7.92%

EWN

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
13.76%
С начала года
21.82%
1 год
40.52%
3 года*
20.12%
5 лет*
9.02%
10 лет*
13.54%
Всё время*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWN

iShares MSCI Netherlands ETF
$21.41M$19.03M$16.31M

FEZ

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
$55.34M$49.98M$91.56M

Сравнение доходности по годам FEZ и EWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		12.58%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		21.82%34.87%1.67%22.08%-24.43%22.74%23.23%32.45%-15.37%33.73%

Correlation

The correlation between FEZ and EWN is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2002 г.

0.88

The correlation between FEZ and EWN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEZ и EWN

Секторы
FEZ
EWN

Финансовые услуги

26.2%
17.3%

Промышленность

22.1%
10.4%

Технологии

16.6%
37.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
9.9%

Здравоохранение

5.3%
2.5%

Коммунальные услуги

4.9%

-

Энергетика

4.5%
1.8%

Сырьевые материалы

3.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

1.9%
9.8%

Недвижимость

-

0.7%

Финансовые услуги

FEZ
26.2%
EWN
17.3%

Промышленность

FEZ
22.1%
EWN
10.4%

Технологии

FEZ
16.6%
EWN
37.8%

Потребительский циклический сектор

FEZ
9.5%
EWN
5.4%

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.6%
EWN
9.9%

Здравоохранение

FEZ
5.3%
EWN
2.5%

Коммунальные услуги

FEZ
4.9%
EWN

-

Энергетика

FEZ
4.5%
EWN
1.8%

Сырьевые материалы

FEZ
3.5%
EWN
4.7%

Коммуникационные услуги

FEZ
1.9%
EWN
9.8%

Недвижимость

FEZ

-

EWN
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

iShares MSCI Netherlands ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWU
Часто сравнивают с EWN:
EWN с EDENEWN с EWQEWN с EWCEWN с EWDEWN с VOOEWN с ICLNEWN с XLE

Доходность на риск

FEZ vs. EWN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EWN
Ранг доходности на риск EWN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FEZ c EWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEZEWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.82

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.56

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.08

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

11.09

-4.40

FEZ vs. EWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWN равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и EWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEZ и EWN

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке EWN в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и EWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZEWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-65.22%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-13.24%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-19.77%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-43.57%

+8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-43.57%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-2.88%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-16.27%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.66%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и EWN

Текущая волатильность для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) составляет 4.76%, в то время как у iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что FEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZEWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

7.12%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

19.17%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

22.37%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

23.38%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

21.33%

-0.63%

Сравнение комиссий FEZ и EWN

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EWN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и EWN

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности EWN в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		4.12%5.03%2.18%1.79%1.98%1.01%0.78%2.57%2.40%1.68%2.71%1.92%
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.50%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and EWN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWN has higher volatility (7.12%) compared to FEZ (4.76%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs EWN's -65.22%.

On 10-year performance, EWN leads with 13.54% vs 11.36% for FEZ. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FEZ has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWN has performed better with a 13.54% return vs 11.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for EWN.

EWN has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.50% for FEZ.

FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while EWN tracks MSCI Netherlands Investable Market Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.50% for EWN.

EWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и EWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор