PortfoliosLab logo
Сравнение FEZ с EWN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEZ и EWN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FEZ и EWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
353.21%
517.71%
FEZ
EWN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEZ:

0.60

EWN:

0.12

Коэф-т Сортино

FEZ:

1.00

EWN:

0.33

Коэф-т Омега

FEZ:

1.13

EWN:

1.04

Коэф-т Кальмара

FEZ:

0.79

EWN:

0.13

Коэф-т Мартина

FEZ:

2.27

EWN:

0.29

Индекс Язвы

FEZ:

5.55%

EWN:

8.94%

Дневная вол-ть

FEZ:

20.90%

EWN:

22.68%

Макс. просадка

FEZ:

-64.21%

EWN:

-65.22%

Текущая просадка

FEZ:

-1.52%

EWN:

-6.55%

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 17.50%, что значительно выше, чем у EWN с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции FEZ уступали акциям EWN по среднегодовой доходности: 6.53% против 8.32% соответственно.


FEZ

С начала года

17.50%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

11.78%

1 год

13.61%

5 лет

16.85%

10 лет

6.53%

EWN

С начала года

9.64%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

2.78%

1 год

3.59%

5 лет

13.67%

10 лет

8.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEZ и EWN

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EWN в 0.50%.


График комиссии EWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWN: 0.50%
График комиссии FEZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEZ: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEZ и EWN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEZ
Ранг риск-скорректированной доходности FEZ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

EWN
Ранг риск-скорректированной доходности EWN, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEZ c EWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEZ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FEZ: 0.60
EWN: 0.12
Коэффициент Сортино FEZ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEZ: 1.00
EWN: 0.33
Коэффициент Омега FEZ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FEZ: 1.13
EWN: 1.04
Коэффициент Кальмара FEZ, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FEZ: 0.79
EWN: 0.13
Коэффициент Мартина FEZ, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FEZ: 2.27
EWN: 0.29

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа EWN равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и EWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.12
FEZ
EWN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и EWN

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности EWN в 1.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.59%2.94%2.75%3.05%2.61%2.12%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
1.99%2.18%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%

Просадки

Сравнение просадок FEZ и EWN

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке EWN в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и EWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.52%
-6.55%
FEZ
EWN

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и EWN

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеют волатильность 12.71% и 13.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.71%
13.29%
FEZ
EWN