PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEM с VGT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEM returned 9.63%/yr vs 25.19%/yr for VGT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEM charges 0.11%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 24.03%. За последние 10 лет акции SPEM уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.63% против 25.19% соответственно.

SPEM

1 день
0.87%
1 месяц
-0.13%
С начала года
11.32%
6 месяцев
13.11%
1 год
27.73%
3 года*
17.37%
5 лет*
5.60%
10 лет*
9.63%

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
50.48%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEM и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		11.32%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between SPEM and VGT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2007 г.

0.68

The correlation between SPEM and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEM и VGT

Секторы
SPEM
VGT

Технологии

32.1%
98.5%

Финансовые услуги

19.2%
0.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
0.1%

Промышленность

8.3%
0.4%

Сырьевые материалы

8.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

6.7%
0.5%

Энергетика

4.2%
0.3%

Здравоохранение

3.7%
0.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

SPEM
32.1%
VGT
98.5%

Финансовые услуги

SPEM
19.2%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

SPEM
9.6%
VGT
0.1%

Промышленность

SPEM
8.3%
VGT
0.4%

Сырьевые материалы

SPEM
8.0%
VGT
0.0%

Коммуникационные услуги

SPEM
6.7%
VGT
0.5%

Энергетика

SPEM
4.2%
VGT
0.3%

Здравоохранение

SPEM
3.7%
VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

SPEM
3.6%
VGT

-

Коммунальные услуги

SPEM
2.8%
VGT

-

Недвижимость

SPEM
1.8%
VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

SPEM vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEMVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.19

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.74

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.94

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

9.11

-0.95

SPEM vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEM и VGT

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEMVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-54.63%

-9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-16.40%

+5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-27.23%

+9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-35.07%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-35.07%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-7.18%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-7.95%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

5.28%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и VGT

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) составляет 6.87%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что SPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEMVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

10.00%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

18.00%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

22.00%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

25.40%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

24.72%

-5.89%

Сравнение комиссий SPEM и VGT

SPEM берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и VGT

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.49%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

SPEM and VGT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to SPEM (6.87%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.19% vs 9.63% for SPEM. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPEM has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.19% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.11% for SPEM.

SPEM has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.33% for VGT.

SPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while VGT is Technology Equities. SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.11% for SPEM and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор