PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с GSEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEM с GSEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE).

SPEM и GSEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и GSEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEM и GSEE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.56%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%42.91%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		4.69%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у GSEE с доходностью 4.69%.

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%

GSEE

1 день
0.75%
1 месяц
-6.95%
С начала года
4.69%
6 месяцев
7.53%
1 год
33.62%
3 года*
16.05%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMGFSPEM с EMCR
Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с DFCEXGSEE с VOOGSEE с XCEMGSEE с BKEMGSEE с IDMOGSEE с FTECGSEE с EMMF

Сравнение комиссий SPEM и GSEE

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GSEE в 0.36%.

GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

SPEM vs. GSEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c GSEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEMGSEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.73

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.37

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.60

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

9.87

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEM vs. GSEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEE равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и GSEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEMGSEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.73

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.23

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.60

-0.39

Корреляция

Корреляция между SPEM и GSEE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и GSEE

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности GSEE в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPEM и GSEE

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки GSEE в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и GSEE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEMGSEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-37.51%

-26.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-13.05%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-35.06%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-9.54%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-15.10%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.44%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и GSEE

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) составляет 7.45%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что SPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEMGSEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

9.22%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

14.51%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

19.55%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

17.72%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

18.04%

+0.71%