Сравнение SPEM с EMMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF).
SPEM и EMMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. EMMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SPEM и EMMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEM и EMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.21% | 25.63% | 11.40% | 10.51% | -17.90% | 1.51% | 14.55% | 19.69% | -7.55% |
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 5.23% | 21.22% | 9.45% | 20.59% | -13.47% | 5.97% | 9.25% | 2.30% | -6.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEM показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у EMMF с доходностью 5.23%.
SPEM
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 8.16%
EMMF
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEM и EMMF
SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EMMF в 0.48%.
Доходность на риск
SPEM vs. EMMF — Ранг доходности на риск
SPEM
EMMF
Сравнение SPEM c EMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEM | EMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.66 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.25 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.58 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 10.52 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEM | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.66 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.53 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.39 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SPEM и EMMF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEM и EMMF
Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности EMMF в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.77% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 2.25% | 2.45% | 1.30% | 1.62% | 3.48% | 2.64% | 1.93% | 2.93% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPEM и EMMF
Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки EMMF в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и EMMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEM | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -32.57% | -31.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -10.62% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -25.20% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -7.68% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -7.58% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.61% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEM и EMMF
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) составляет 8.25%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что SPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEM | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 9.11% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 12.48% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 16.91% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 14.01% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 16.45% | +2.31% |