PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с EMMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEM с EMMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and EMMF (WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI, while EMMF is a Asia Pacific Equities fund actively managed by WisdomTree. SPEM is passively managed, while EMMF is actively managed. Over the past 5 years, SPEM returned 5.71%/yr vs 10.50%/yr for EMMF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPEM charges 0.11%/yr vs 0.48%/yr for EMMF.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и EMMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у EMMF с доходностью 26.23%.

SPEM

1 день
0.04%
1 месяц
1.99%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.96%
1 год
30.17%
3 года*
18.74%
5 лет*
5.71%
10 лет*
9.37%

EMMF

1 день
-1.39%
1 месяц
7.35%
С начала года
26.23%
6 месяцев
27.33%
1 год
45.89%
3 года*
23.37%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEM и EMMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		12.50%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-7.55%
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		26.23%21.22%9.45%20.59%-13.47%5.97%9.25%2.30%-6.64%

Correlation

The correlation between SPEM and EMMF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2018 г.

0.89

The correlation between SPEM and EMMF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEM и EMMF

Секторы
SPEM
EMMF

Технологии

28.2%
32.9%

Финансовые услуги

20.2%
8.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%
14.0%

Промышленность

8.5%
3.8%

Сырьевые материалы

8.2%
1.9%

Коммуникационные услуги

7.2%
6.6%

Энергетика

4.7%
2.1%

Здравоохранение

4.0%
0.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.4%

Коммунальные услуги

2.8%
2.0%

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

SPEM
28.2%
EMMF
32.9%

Финансовые услуги

SPEM
20.2%
EMMF
8.2%

Потребительский циклический сектор

SPEM
10.4%
EMMF
14.0%

Промышленность

SPEM
8.5%
EMMF
3.8%

Сырьевые материалы

SPEM
8.2%
EMMF
1.9%

Коммуникационные услуги

SPEM
7.2%
EMMF
6.6%

Энергетика

SPEM
4.7%
EMMF
2.1%

Здравоохранение

SPEM
4.0%
EMMF
0.3%

Потребительский защитный сектор

SPEM
3.9%
EMMF
4.4%

Коммунальные услуги

SPEM
2.8%
EMMF
2.0%

Недвижимость

SPEM
1.9%
EMMF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM
Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с HEDJEMMF с FLTWEMMF с BKEMEMMF с BBAXEMMF с EEMEMMF с UEVMEMMF с VWO

Доходность на риск

SPEM vs. EMMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c EMMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEMEMMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.77

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.67

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

4.34

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

17.88

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEM vs. EMMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа EMMF равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и EMMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEMEMMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.77

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.73

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.53

-0.30

Просадки

Сравнение просадок SPEM и EMMF

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки EMMF в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и EMMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEMEMMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-32.57%

-31.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-10.62%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-16.02%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-24.99%

-6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.58%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-7.45%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.57%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и EMMF

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) составляет 5.58%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что SPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEMEMMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

7.26%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

14.55%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

16.64%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

14.39%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

16.62%

+2.18%

Сравнение комиссий SPEM и EMMF

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EMMF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и EMMF

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности EMMF в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		1.87%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.47%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

SPEM and EMMF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMMF has higher volatility (7.26%) compared to SPEM (5.58%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs EMMF's -32.57%.

On 5-year performance, EMMF leads with 10.50% vs 5.71% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SPEM has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMMF has performed better with a 10.50% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.48% for EMMF.

SPEM has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.87% for EMMF.

SPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while EMMF is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.11% for SPEM and 0.48% for EMMF.

EMMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и EMMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор