PortfoliosLab logo
Сравнение EMMF с HEDJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMMF и HEDJ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EMMF и HEDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.60%
71.05%
EMMF
HEDJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMMF:

0.37

HEDJ:

0.10

Коэф-т Сортино

EMMF:

0.61

HEDJ:

0.29

Коэф-т Омега

EMMF:

1.08

HEDJ:

1.04

Коэф-т Кальмара

EMMF:

0.33

HEDJ:

0.12

Коэф-т Мартина

EMMF:

0.98

HEDJ:

0.33

Индекс Язвы

EMMF:

5.42%

HEDJ:

5.98%

Дневная вол-ть

EMMF:

14.61%

HEDJ:

19.19%

Макс. просадка

EMMF:

-32.55%

HEDJ:

-38.18%

Текущая просадка

EMMF:

-6.35%

HEDJ:

-6.52%

Доходность по периодам

С начала года, EMMF показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у HEDJ с доходностью 6.56%.


EMMF

С начала года

1.04%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

-2.91%

1 год

4.68%

5 лет

11.29%

10 лет

N/A

HEDJ

С начала года

6.56%

1 месяц

-5.59%

6 месяцев

6.13%

1 год

1.34%

5 лет

14.71%

10 лет

6.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMMF и HEDJ

EMMF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HEDJ в 0.58%.


График комиссии HEDJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEDJ: 0.58%
График комиссии EMMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMMF: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMMF и HEDJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMMF
Ранг риск-скорректированной доходности EMMF, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMMF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

HEDJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEDJ, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMMF c HEDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMMF, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMMF: 0.37
HEDJ: 0.10
Коэффициент Сортино EMMF, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMMF: 0.61
HEDJ: 0.29
Коэффициент Омега EMMF, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMMF: 1.08
HEDJ: 1.04
Коэффициент Кальмара EMMF, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMMF: 0.33
HEDJ: 0.12
Коэффициент Мартина EMMF, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMMF: 0.98
HEDJ: 0.33

Показатель коэффициента Шарпа EMMF на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа HEDJ равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMF и HEDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.10
EMMF
HEDJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMF и HEDJ

Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности HEDJ в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
1.51%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
3.08%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.44%5.83%

Просадки

Сравнение просадок EMMF и HEDJ

Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и HEDJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.35%
-6.52%
EMMF
HEDJ

Волатильность

Сравнение волатильности EMMF и HEDJ

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) составляет 9.83%, в то время как у WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что EMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.83%
13.66%
EMMF
HEDJ