PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMMF с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMMF с BKEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMMF (WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Asia Pacific Equities funds. EMMF is actively managed, while BKEM is passively managed. Over the past 5 years, EMMF returned 10.81%/yr vs 7.37%/yr for BKEM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EMMF charges 0.48%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности EMMF и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMMF показывает доходность 28.01%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 30.24%.

EMMF

1 день
-0.96%
1 месяц
11.20%
С начала года
28.01%
6 месяцев
29.54%
1 год
49.05%
3 года*
24.00%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—

BKEM

1 день
-0.95%
1 месяц
8.75%
С начала года
30.24%
6 месяцев
32.64%
1 год
57.21%
3 года*
24.11%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMMF и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		28.01%21.22%9.45%20.59%-13.47%5.97%32.72%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		30.24%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%47.53%

Correlation

The correlation between EMMF and BKEM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.89

The correlation between EMMF and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMMF и BKEM

Секторы
EMMF
BKEM

Технологии

32.9%
35.9%

Потребительский циклический сектор

14.0%
9.7%

Финансовые услуги

8.2%
18.9%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.9%

Промышленность

3.8%
9.0%

Энергетика

2.1%
4.0%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Сырьевые материалы

1.9%
6.4%

Здравоохранение

0.3%
3.2%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

EMMF
32.9%
BKEM
35.9%

Потребительский циклический сектор

EMMF
14.0%
BKEM
9.7%

Финансовые услуги

EMMF
8.2%
BKEM
18.9%

Коммуникационные услуги

EMMF
6.6%
BKEM
6.6%

Потребительский защитный сектор

EMMF
4.4%
BKEM
2.9%

Промышленность

EMMF
3.8%
BKEM
9.0%

Энергетика

EMMF
2.1%
BKEM
4.0%

Коммунальные услуги

EMMF
2.0%
BKEM
2.3%

Сырьевые материалы

EMMF
1.9%
BKEM
6.4%

Здравоохранение

EMMF
0.3%
BKEM
3.2%

Недвижимость

EMMF

-

BKEM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с HEDJEMMF с FLTWEMMF с BBAXEMMF с EEMEMMF с SPEMEMMF с UEVMEMMF с VWO
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с BBEMBKEM с IEMGBKEM с SPEU

Доходность на риск

EMMF vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMMF c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMFBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.95

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.83

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.52

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

4.39

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.15

16.85

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMMF vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMMF на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKEM равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMF и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMFBKEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.95

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.40

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.75

-0.21

Просадки

Сравнение просадок EMMF и BKEM

Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.57%, что меньше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMFBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.57%

-39.48%

+6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-13.11%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-18.38%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-36.53%

+11.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.95%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-16.00%

+8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.41%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EMMF и BKEM

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) составляет 7.23%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что EMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMFBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

8.10%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

16.75%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

19.46%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

18.73%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

19.12%

-2.50%

Сравнение комиссий EMMF и BKEM

EMMF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMF и BKEM

Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности BKEM в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.45%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		1.85%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EMMF and BKEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKEM has higher volatility (8.10%) compared to EMMF (7.23%). In terms of maximum drawdown, EMMF dropped -32.57% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, EMMF leads with 10.81% vs 7.37% for BKEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, EMMF has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMMF has performed better with a 10.81% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.48% for EMMF.

EMMF has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.45% for BKEM.

They also come from different issuers: WisdomTree and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.48% for EMMF and 0.11% for BKEM.

EMMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMMF и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор