PortfoliosLab logo
Сравнение EMMF с BBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMMF и BBAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EMMF и BBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.60%
30.38%
EMMF
BBAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMMF:

0.37

BBAX:

0.61

Коэф-т Сортино

EMMF:

0.61

BBAX:

0.98

Коэф-т Омега

EMMF:

1.08

BBAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

EMMF:

0.33

BBAX:

0.60

Коэф-т Мартина

EMMF:

0.98

BBAX:

2.02

Индекс Язвы

EMMF:

5.42%

BBAX:

5.98%

Дневная вол-ть

EMMF:

14.61%

BBAX:

19.79%

Макс. просадка

EMMF:

-32.55%

BBAX:

-39.64%

Текущая просадка

EMMF:

-6.35%

BBAX:

-6.43%

Доходность по периодам

С начала года, EMMF показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у BBAX с доходностью 3.52%.


EMMF

С начала года

1.04%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

-2.91%

1 год

4.68%

5 лет

11.29%

10 лет

N/A

BBAX

С начала года

3.52%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

-1.77%

1 год

10.98%

5 лет

9.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMMF и BBAX

EMMF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BBAX в 0.19%.


График комиссии EMMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMMF: 0.48%
График комиссии BBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBAX: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMMF и BBAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMMF
Ранг риск-скорректированной доходности EMMF, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMMF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

BBAX
Ранг риск-скорректированной доходности BBAX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMMF c BBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMMF, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMMF: 0.37
BBAX: 0.61
Коэффициент Сортино EMMF, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMMF: 0.61
BBAX: 0.98
Коэффициент Омега EMMF, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMMF: 1.08
BBAX: 1.13
Коэффициент Кальмара EMMF, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMMF: 0.33
BBAX: 0.60
Коэффициент Мартина EMMF, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMMF: 0.98
BBAX: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа EMMF на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа BBAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMF и BBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.61
EMMF
BBAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMF и BBAX

Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности BBAX в 4.12%


TTM2024202320222021202020192018
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
1.51%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
4.12%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%

Просадки

Сравнение просадок EMMF и BBAX

Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и BBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.35%
-6.43%
EMMF
BBAX

Волатильность

Сравнение волатильности EMMF и BBAX

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) составляет 9.83%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что EMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.83%
13.33%
EMMF
BBAX