PortfoliosLab logo
Сравнение EMMF с EEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMMF и EEM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EMMF и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.96%
17.19%
EMMF
EEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMMF:

0.31

EEM:

0.52

Коэф-т Сортино

EMMF:

0.54

EEM:

0.87

Коэф-т Омега

EMMF:

1.07

EEM:

1.11

Коэф-т Кальмара

EMMF:

0.29

EEM:

0.37

Коэф-т Мартина

EMMF:

0.85

EEM:

1.64

Индекс Язвы

EMMF:

5.43%

EEM:

6.04%

Дневная вол-ть

EMMF:

14.61%

EEM:

19.26%

Макс. просадка

EMMF:

-32.55%

EEM:

-66.43%

Текущая просадка

EMMF:

-6.82%

EEM:

-17.74%

Доходность по периодам

С начала года, EMMF показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 3.90%.


EMMF

С начала года

0.54%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

-3.15%

1 год

3.17%

5 лет

10.72%

10 лет

N/A

EEM

С начала года

3.90%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

-2.08%

1 год

8.06%

5 лет

5.93%

10 лет

2.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMMF и EEM

EMMF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.


График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEM: 0.68%
График комиссии EMMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMMF: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMMF и EEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMMF
Ранг риск-скорректированной доходности EMMF, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMMF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

EEM
Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMMF c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMMF, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMMF: 0.31
EEM: 0.52
Коэффициент Сортино EMMF, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMMF: 0.54
EEM: 0.87
Коэффициент Омега EMMF, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMMF: 1.07
EEM: 1.11
Коэффициент Кальмара EMMF, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMMF: 0.29
EEM: 0.37
Коэффициент Мартина EMMF, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMMF: 0.85
EEM: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа EMMF на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMF и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.52
EMMF
EEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMF и EEM

Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности EEM в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
1.52%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.34%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%

Просадки

Сравнение просадок EMMF и EEM

Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.82%
-17.74%
EMMF
EEM

Волатильность

Сравнение волатильности EMMF и EEM

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) составляет 9.81%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что EMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.81%
11.35%
EMMF
EEM