PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMMF с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMMF с EEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMMF (WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EMMF is a Asia Pacific Equities fund actively managed by WisdomTree, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. EMMF is actively managed, while EEM is passively managed. Over the past 5 years, EMMF returned 10.81%/yr vs 7.01%/yr for EEM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EMMF charges 0.48%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности EMMF и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMMF показывает доходность 28.01%, а EEM немного ниже – 27.80%.

EMMF

1 день
-0.96%
1 месяц
11.20%
С начала года
28.01%
6 месяцев
29.54%
1 год
49.05%
3 года*
24.00%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—

EEM

1 день
-1.24%
1 месяц
9.08%
С начала года
27.80%
6 месяцев
30.51%
1 год
55.80%
3 года*
23.95%
5 лет*
7.01%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMMF и EEM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		28.01%21.22%9.45%20.59%-13.47%5.97%9.25%2.30%-6.64%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		27.80%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-8.20%

Correlation

The correlation between EMMF and EEM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2018 г.

0.89

The correlation between EMMF and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMMF и EEM

Секторы
EMMF
EEM

Технологии

32.9%
43.6%

Потребительский циклический сектор

14.0%
8.1%

Финансовые услуги

8.2%
17.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.7%

Промышленность

3.8%
6.2%

Энергетика

2.1%
3.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

1.9%
6.1%

Здравоохранение

0.3%
2.5%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

EMMF
32.9%
EEM
43.6%

Потребительский циклический сектор

EMMF
14.0%
EEM
8.1%

Финансовые услуги

EMMF
8.2%
EEM
17.5%

Коммуникационные услуги

EMMF
6.6%
EEM
5.7%

Потребительский защитный сектор

EMMF
4.4%
EEM
2.7%

Промышленность

EMMF
3.8%
EEM
6.2%

Энергетика

EMMF
2.1%
EEM
3.3%

Коммунальные услуги

EMMF
2.0%
EEM
2.0%

Сырьевые материалы

EMMF
1.9%
EEM
6.1%

Здравоохранение

EMMF
0.3%
EEM
2.5%

Недвижимость

EMMF

-

EEM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с HEDJEMMF с FLTWEMMF с BKEMEMMF с BBAXEMMF с SPEMEMMF с UEVMEMMF с VWO
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

EMMF vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMMF c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMFEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.81

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.62

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.51

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

4.15

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.15

15.99

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMMF vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMMF на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMF и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMFEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.81

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.37

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.16

Просадки

Сравнение просадок EMMF и EEM

Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.57%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMFEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.57%

-66.43%

+33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-13.52%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-17.29%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-37.71%

+12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.24%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-16.02%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.50%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EMMF и EEM

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) составляет 7.23%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что EMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMFEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

8.52%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

17.42%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

19.97%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

18.91%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

20.50%

-3.88%

Сравнение комиссий EMMF и EEM

EMMF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMF и EEM

Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности EEM в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.74%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		1.85%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EMMF and EEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEM has higher volatility (8.52%) compared to EMMF (7.23%). In terms of maximum drawdown, EMMF dropped -32.57% vs EEM's -66.43%.

On 5-year performance, EMMF leads with 10.81% vs 7.01% for EEM. On fees, EMMF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EMMF has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMMF has performed better with a 10.81% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMMF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EMMF has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.74% for EEM.

EMMF is categorized as Asia Pacific Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.48% for EMMF and 0.72% for EEM.

EMMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMMF и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор