Сравнение EMMF с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
EMMF и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности EMMF и EEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMMF и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 5.50% | 21.22% | 9.45% | 20.59% | -13.47% | 5.97% | 9.25% | 2.30% | -6.64% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.61% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -8.20% |
Доходность по периодам
С начала года, EMMF показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.61%.
EMMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
EEM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMMF и EEM
EMMF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.
Доходность на риск
EMMF vs. EEM — Ранг доходности на риск
EMMF
EEM
Сравнение EMMF c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMMF | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.67 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.26 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.52 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 9.62 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMMF | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.67 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.20 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EMMF и EEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMMF и EEM
Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности EEM в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 2.24% | 2.45% | 1.30% | 1.62% | 3.48% | 2.64% | 1.93% | 2.93% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.12% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок EMMF и EEM
Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.57%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и EEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMMF | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.57% | -66.43% | +33.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -13.52% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -37.82% | +12.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -9.60% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -16.12% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.55% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMMF и EEM
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) составляет 7.91%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что EMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMMF | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 9.51% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 15.13% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 20.24% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 18.43% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 20.32% | -3.88% |