PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMMF с GSEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMMF с GSEE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMMF (WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund) and GSEE (Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMMF is actively managed, while GSEE is passively managed. Over the past 5 years, EMMF returned 10.50%/yr vs 7.84%/yr for GSEE. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. EMMF charges 0.48%/yr vs 0.36%/yr for GSEE.

Доходность

Сравнение доходности EMMF и GSEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMMF показывает доходность 19.56%, что значительно ниже, чем у GSEE с доходностью 20.57%.

EMMF

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.59%
6 месяцев
11.17%
С начала года
19.56%
1 год
32.75%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—
Всё время*
7.89%

GSEE

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.60%
6 месяцев
11.66%
С начала года
20.57%
1 год
35.78%
3 года*
19.84%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—
Всё время*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMMF

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
$651.32K$529.10K$571.40K

GSEE

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
$98.52K$155.49K$181.29K

Сравнение доходности по годам EMMF и GSEE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		19.56%21.22%9.45%20.59%-13.47%5.97%29.71%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		20.57%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%

Correlation

The correlation between EMMF and GSEE is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г.

0.89

The correlation between EMMF and GSEE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMMF и GSEE

Секторы
EMMF
GSEE

Технологии

39.6%
39.9%

Промышленность

12.4%
6.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
7.9%

Финансовые услуги

8.5%
19.6%

Сырьевые материалы

8.0%
5.4%

Коммуникационные услуги

6.8%
6.1%

Здравоохранение

4.5%
2.8%

Энергетика

3.3%
3.2%

Коммунальные услуги

2.9%
2.1%

Потребительский защитный сектор

2.2%
2.5%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Технологии

EMMF
39.6%
GSEE
39.9%

Промышленность

EMMF
12.4%
GSEE
6.8%

Потребительский циклический сектор

EMMF
11.0%
GSEE
7.9%

Финансовые услуги

EMMF
8.5%
GSEE
19.6%

Сырьевые материалы

EMMF
8.0%
GSEE
5.4%

Коммуникационные услуги

EMMF
6.8%
GSEE
6.1%

Здравоохранение

EMMF
4.5%
GSEE
2.8%

Энергетика

EMMF
3.3%
GSEE
3.2%

Коммунальные услуги

EMMF
2.9%
GSEE
2.1%

Потребительский защитный сектор

EMMF
2.2%
GSEE
2.5%

Недвижимость

EMMF
0.9%
GSEE
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с FLTWEMMF с HEDJEMMF с BKEMEMMF с EEMEMMF с BBAXEMMF с SPEMEMMF с UEVM
Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с XCEMGSEE с DFCEXGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с VOOGSEE с IDMOGSEE с FTEC

Доходность на риск

EMMF vs. GSEE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMMF c GSEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMMFGSEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.51

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.06

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.56

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

7.76

+0.20

EMMF vs. GSEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMMF на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEE равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMF и GSEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMMF и GSEE

Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.57%, что меньше максимальной просадки GSEE в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и GSEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMFGSEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.57%

-37.51%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-14.07%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-17.39%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-32.16%

+8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-7.45%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-14.51%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.62%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EMMF и GSEE

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеют волатильность 7.81% и 8.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMFGSEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

8.09%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.43%

21.67%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

23.87%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

19.16%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

19.05%

-1.93%

Сравнение комиссий EMMF и GSEE

EMMF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GSEE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMF и GSEE

Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности GSEE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		1.98%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		2.10%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EMMF and GSEE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSEE has higher volatility (8.09%) compared to EMMF (7.81%). In terms of maximum drawdown, EMMF dropped -32.57% vs GSEE's -37.51%.

On 5-year performance, EMMF leads with 10.50% vs 7.84% for GSEE. On fees, GSEE is cheaper at 0.36% per year. On volatility, EMMF has been the lower-risk option at 7.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMMF has performed better with a 10.50% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEE is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.48% for EMMF.

GSEE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.98% for EMMF.

They also come from different issuers: WisdomTree and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.48% for EMMF and 0.36% for GSEE.

EMMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMMF и GSEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор