PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEM с DXJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEM returned 9.63%/yr vs 18.72%/yr for DXJ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEM charges 0.11%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 18.74%. За последние 10 лет акции SPEM уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.63% против 18.72% соответственно.

SPEM

1 день
0.87%
1 месяц
2.50%
С начала года
11.32%
6 месяцев
13.11%
1 год
27.73%
3 года*
17.37%
5 лет*
5.60%
10 лет*
9.63%

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
0.35%
С начала года
18.74%
6 месяцев
19.84%
1 год
54.41%
3 года*
30.91%
5 лет*
26.01%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEM и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		11.32%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		18.74%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between SPEM and DXJ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2007 г.

0.58

The correlation between SPEM and DXJ shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPEM и DXJ

Секторы
SPEM
DXJ

Технологии

32.1%
12.9%

Финансовые услуги

19.2%
18.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
15.6%

Промышленность

8.3%
27.4%

Сырьевые материалы

8.0%
8.5%

Коммуникационные услуги

6.7%
2.7%

Энергетика

4.2%
1.7%

Здравоохранение

3.7%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.7%

Коммунальные услуги

2.8%
0.1%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

SPEM
32.1%
DXJ
12.9%

Финансовые услуги

SPEM
19.2%
DXJ
18.3%

Потребительский циклический сектор

SPEM
9.6%
DXJ
15.6%

Промышленность

SPEM
8.3%
DXJ
27.4%

Сырьевые материалы

SPEM
8.0%
DXJ
8.5%

Коммуникационные услуги

SPEM
6.7%
DXJ
2.7%

Энергетика

SPEM
4.2%
DXJ
1.7%

Здравоохранение

SPEM
3.7%
DXJ
6.8%

Потребительский защитный сектор

SPEM
3.6%
DXJ
4.7%

Коммунальные услуги

SPEM
2.8%
DXJ
0.1%

Недвижимость

SPEM
1.8%
DXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

SPEM vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEMDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
3.02

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
4.04

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.54

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.88

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

18.93

-10.77

SPEM vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEM и DXJ

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEMDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-49.63%

-14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-10.98%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-22.19%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-22.19%

-9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-39.14%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-1.34%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-14.32%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.83%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и DXJ

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что SPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEMDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

4.64%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

13.56%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

17.73%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

19.02%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

20.17%

-1.34%

Сравнение комиссий SPEM и DXJ

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и DXJ

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности DXJ в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.09%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.49%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

SPEM and DXJ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEM has higher volatility (6.87%) compared to DXJ (4.64%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.72% vs 9.63% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.72% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

SPEM has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.09% for DXJ.

SPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while DXJ is Japan Equities. SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.11% for SPEM and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор