PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEGX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEGX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SPEGX управляется Alger. Фонд был запущен 4 дек. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SPEGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEGX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		-8.12%22.09%31.46%36.73%-30.82%24.12%35.83%33.90%-1.63%10.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, SPEGX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SPEGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.95% против 14.14% соответственно.

SPEGX

1 день
3.84%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.08%
1 год
24.28%
3 года*
21.31%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.95%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Responsible Investing Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPEGX:
SPEGX с VGTSPEGX с VFIAXSPEGX с SPYSPEGX с ALVOXSPEGX с ACAAXSPEGX с ACAZXSPEGX с ALGRX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий SPEGX и VOO

SPEGX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

SPEGX
Alger Responsible Investing Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPEGX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEGX
Ранг доходности на риск SPEGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEGXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.53

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.55

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

7.31

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEGX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEGX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEGXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.71

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.83

-0.62

Корреляция

Корреляция между SPEGX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEGX и VOO

Дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		9.31%8.55%8.89%2.92%0.81%8.42%7.23%7.54%7.04%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SPEGX и VOO

Максимальная просадка SPEGX за все время составила -67.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEGXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.29%

-33.99%

-33.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-11.98%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-24.52%

-11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-33.99%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-5.55%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.66%

-3.72%

-20.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.55%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEGX и VOO

Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEGXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

5.34%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

9.47%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

18.11%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

16.82%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

17.99%

+3.66%