PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEGX с ACAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEGX с ACAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX).

SPEGX управляется Alger. Фонд был запущен 4 дек. 2000 г.. ACAZX управляется Alger. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SPEGX и ACAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEGX и ACAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		-8.12%22.09%31.46%36.73%-30.82%24.12%35.83%33.90%-1.63%10.44%
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		-10.36%31.33%69.38%43.53%-36.63%18.48%42.23%33.63%-0.61%31.78%

Доходность по периодам

С начала года, SPEGX показывает доходность -8.12%, что значительно выше, чем у ACAZX с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции SPEGX уступали акциям ACAZX по среднегодовой доходности: 12.95% против 18.61% соответственно.

SPEGX

1 день
3.84%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.08%
1 год
24.28%
3 года*
21.31%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.95%

ACAZX

1 день
4.90%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-11.71%
1 год
31.90%
3 года*
36.05%
5 лет*
15.79%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Responsible Investing Fund

Alger Capital Appreciation Fund Class Z

Часто сравнивают с SPEGX:
SPEGX с VGTSPEGX с VFIAXSPEGX с SPYSPEGX с VOOSPEGX с ALVOXSPEGX с ACAAXSPEGX с ALGRX
Часто сравнивают с ACAZX:
ACAZX с ALGRXACAZX с GQRIXACAZX с PRWCXACAZX с DGRWACAZX с VOOACAZX с DREVXACAZX с DRGVX

Сравнение комиссий SPEGX и ACAZX

SPEGX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии ACAZX в 0.85%.

SPEGX
Alger Responsible Investing Fund
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z

Доходность на риск

SPEGX vs. ACAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEGX
Ранг доходности на риск SPEGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ACAZX
Ранг доходности на риск ACAZX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAZX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAZX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEGX c ACAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEGXACAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.82

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.74

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

5.69

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEGX vs. ACAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEGX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACAZX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEGX и ACAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEGXACAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.22

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.70

-0.48

Корреляция

Корреляция между SPEGX и ACAZX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEGX и ACAZX

Дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что меньше доходности ACAZX в 9.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		9.31%8.55%8.89%2.92%0.81%8.42%7.23%7.54%7.04%0.00%0.00%0.00%
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		9.85%8.83%23.61%6.65%4.13%22.24%14.91%7.87%11.23%6.60%0.82%8.15%

Просадки

Сравнение просадок SPEGX и ACAZX

Максимальная просадка SPEGX за все время составила -67.29%, что больше максимальной просадки ACAZX в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и ACAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEGXACAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.29%

-47.92%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-18.97%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-47.92%

+11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-47.92%

+11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-15.00%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.66%

-8.40%

-16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

5.81%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEGX и ACAZX

Текущая волатильность для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) составляет 7.15%, в то время как у Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что SPEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEGXACAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

9.11%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

16.96%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

27.82%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

28.95%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

25.35%

-3.70%