Сравнение SPEGX с SPECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Alger Spectra Fund (SPECX).
SPEGX управляется Alger. Фонд был запущен 4 дек. 2000 г.. SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности SPEGX и SPECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEGX и SPECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | -8.12% | 22.09% | 31.46% | 36.73% | -30.82% | 24.12% | 35.83% | 33.90% | -1.63% | 10.44% |
SPECX Alger Spectra Fund | -10.92% | 29.16% | 47.52% | 41.34% | -39.37% | 12.61% | 43.66% | 32.15% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEGX показывает доходность -8.12%, что значительно выше, чем у SPECX с доходностью -10.92%. За последние 10 лет акции SPEGX уступали акциям SPECX по среднегодовой доходности: 12.95% против 15.09% соответственно.
SPEGX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 12.95%
SPECX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -12.58%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEGX и SPECX
SPEGX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии SPECX в 1.39%.
Доходность на риск
SPEGX vs. SPECX — Ранг доходности на риск
SPEGX
SPECX
Сравнение SPEGX c SPECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEGX | SPECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.12 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.70 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.53 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 4.98 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEGX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.12 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.47 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SPEGX и SPECX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEGX и SPECX
Дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности SPECX в 8.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | 9.31% | 8.55% | 8.89% | 2.92% | 0.81% | 8.42% | 7.23% | 7.54% | 7.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPECX Alger Spectra Fund | 8.38% | 7.47% | 6.49% | 0.00% | 2.70% | 34.41% | 9.19% | 7.20% | 12.09% | 6.14% | 0.00% | 8.80% |
Просадки
Сравнение просадок SPEGX и SPECX
Максимальная просадка SPEGX за все время составила -67.29%, что меньше максимальной просадки SPECX в -72.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и SPECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEGX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.29% | -72.19% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -20.03% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -54.82% | +18.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -54.82% | +18.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -16.06% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.66% | -24.16% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 6.14% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEGX и SPECX
Текущая волатильность для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) составляет 7.15%, в то время как у Alger Spectra Fund (SPECX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что SPEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEGX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 9.43% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 17.68% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 28.24% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 32.70% | -10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 27.76% | -6.11% |