- ISIN
- US0155664099
- CUSIP
- 015566409
- Эмитент
- Alger
- Дата выпуска
- 4 дек. 2000 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPEGX
Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) прибавил 13.1% с начала года. Текущая цена акции SPEGX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPEGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,995.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) показал доход в 13.13% с начала года и 35.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPEGX составила 15.42%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Alger Responsible Investing Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 35.07%
- 3 года*
- 26.70%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 15.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SPEGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 дек. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SPEGX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 15 дек. 2017 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.69% | -3.17% | -4.45% | 13.28% | 7.56% | 1.05% | 13.13% | ||||||
| 2025 | 2.54% | -4.15% | -8.89% | 0.80% | 11.82% | 6.46% | 3.70% | 0.74% | 6.89% | 4.28% | -3.00% | 0.58% | 22.09% |
| 2024 | 2.67% | 5.59% | 1.79% | -4.36% | 7.53% | 5.06% | -1.85% | 1.43% | 2.31% | -0.55% | 6.14% | 2.57% | 31.46% |
| 2023 | 8.87% | -3.26% | 7.24% | 1.18% | 4.11% | 6.18% | 3.16% | -1.22% | -5.92% | -1.17% | 9.93% | 3.93% | 36.73% |
| 2022 | -9.07% | -4.89% | 3.24% | -11.93% | -2.79% | -8.04% | 12.64% | -6.15% | -10.48% | 5.67% | 6.32% | -7.44% | -30.82% |
| 2021 | -1.88% | 1.35% | 2.24% | 6.63% | -0.77% | 5.24% | 2.95% | 3.70% | -6.04% | 8.45% | -0.40% | 1.18% | 24.12% |
Метрики бенчмарка
Alger Responsible Investing Fund has an annualized alpha of -1.32%, beta of 1.01, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 08, 2000.
- This fund participated in 110.62% of S&P 500 Index downside but only 104.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.32%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 104.06%
- Участие в снижении
- 110.62%
Комиссия
Комиссия SPEGX составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPEGX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPEGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.93 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 13.52 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Responsible Investing Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.74 | $1.74 | $1.61 | $0.44 | $0.09 | $1.38 | $1.04 | $0.86 | $0.64 |
Дивидендный доход | 7.56% | 8.55% | 8.89% | 2.92% | 0.81% | 8.42% | 7.23% | 7.54% | 7.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Responsible Investing Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $1.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $1.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alger Responsible Investing Fund показал максимальную просадку в 67.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2051 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -67.29%март 2009 г. | 8y 2mo | 8y 1mo | 16y 4moдек. 2000 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -36.33%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -30.32%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 18d | 3mo 20dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.92%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 19d | 5mo 3dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.08%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 4mo 3d | 6mo 26dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| SPEGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.29% | -56.78% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -9.10% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.92% | -18.90% | -6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -25.43% | -10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -33.92% | -2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.51% | -10.72% | -13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 1.97% | +2.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPEGX
Добавьте Alger Responsible Investing Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPEGX