Сравнение SPEDX с SAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX).
SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г.. SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SPEDX и SAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEDX и SAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | -6.41% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | 9.46% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEDX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции SPEDX превзошли акции SAOAX по среднегодовой доходности: 7.60% против 2.97% соответственно.
SPEDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 7.60%
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEDX и SAOAX
SPEDX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SAOAX в 1.76%.
Доходность на риск
SPEDX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск
SPEDX
SAOAX
Сравнение SPEDX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEDX | SAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.08 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.19 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 0.96 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEDX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.08 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.17 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.14 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SPEDX и SAOAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEDX и SAOAX
Дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SAOAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок SPEDX и SAOAX
Максимальная просадка SPEDX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и SAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEDX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -52.28% | +23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -6.53% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -35.90% | +6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -35.90% | +6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | 0.00% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -8.77% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 6.97% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEDX и SAOAX
Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) имеют волатильность 2.82% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEDX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 2.89% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 6.07% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 61.24% | -50.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 28.68% | -16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 21.13% | -8.35% |