PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEDX с PHSWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEDX с PHSWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX).

SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г.. PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SPEDX и PHSWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEDX и PHSWX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		-6.41%6.22%23.03%4.24%-13.90%4.99%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		6.81%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%

Доходность по периодам

С начала года, SPEDX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 6.81%.

SPEDX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-7.69%
1 год
4.68%
3 года*
8.59%
5 лет*
1.72%
10 лет*
7.60%

PHSWX

1 день
1.90%
1 месяц
-9.02%
С начала года
6.81%
6 месяцев
6.83%
1 год
21.47%
3 года*
9.48%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Dynamic Opportunities Fund

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Часто сравнивают с SPEDX:
SPEDX с LBAYSPEDX с CLSESPEDX с AGGSPEDX с FTLSSPEDX с ATESXSPEDX с CRIHXSPEDX с GARIX
Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с GARIXPHSWX с SAOAXPHSWX с CRIHXPHSWX с SNOIXPHSWX с VMNIXPHSWX с SPY

Сравнение комиссий SPEDX и PHSWX

SPEDX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Доходность на риск

SPEDX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEDX
Ранг доходности на риск SPEDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEDX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEDX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEDXPHSWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.41

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.92

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.52

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

5.69

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEDX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEDX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа PHSWX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEDX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEDXPHSWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.41

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.00

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.00

+0.48

Корреляция

Корреляция между SPEDX и PHSWX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEDX и PHSWX

Дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности PHSWX в 0.45%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		0.10%0.09%0.00%0.00%0.00%5.69%4.94%3.75%1.92%0.00%0.32%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.45%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPEDX и PHSWX

Максимальная просадка SPEDX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и PHSWX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEDXPHSWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-94.47%

+65.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-14.06%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-94.47%

+65.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-92.95%

+84.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-27.33%

+20.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.75%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEDX и PHSWX

Текущая волатильность для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) составляет 2.82%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SPEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEDXPHSWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

6.77%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

13.26%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

15.52%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

1,067.69%

-1,055.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

1,043.11%

-1,030.33%