Сравнение SPEDX с ALMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX).
SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г.. ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SPEDX и ALMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEDX и ALMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | -6.41% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | 9.46% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEDX показывает доходность -6.41%, что значительно выше, чем у ALMAX с доходностью -11.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPEDX имеют среднегодовую доходность 7.60%, а акции ALMAX немного отстают с 7.42%.
SPEDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 7.60%
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEDX и ALMAX
SPEDX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ALMAX в 1.20%.
Доходность на риск
SPEDX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск
SPEDX
ALMAX
Сравнение SPEDX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEDX | ALMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.20 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.47 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.22 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 0.75 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEDX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.20 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.23 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.27 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.30 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SPEDX и ALMAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEDX и ALMAX
Дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
Просадки
Сравнение просадок SPEDX и ALMAX
Максимальная просадка SPEDX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и ALMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEDX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -60.51% | +31.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -20.91% | +11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -53.89% | +24.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -53.89% | +24.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -42.48% | +34.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -17.19% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 6.11% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEDX и ALMAX
Текущая волатильность для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) составляет 2.82%, в то время как у Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что SPEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEDX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 8.82% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 15.78% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 24.60% | -14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 29.11% | -17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 27.12% | -14.34% |