Сравнение SPEDX с ALMAX
SPEDX (Alger Dynamic Opportunities Fund) and ALMAX (Alger Weatherbie Specialized Growth Fund) are both mutual funds - SPEDX is a Long-Short fund managed by Alger, while ALMAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, SPEDX returned 9.10%/yr vs 8.78%/yr for ALMAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPEDX charges 0.91%/yr vs 1.20%/yr for ALMAX.
Доходность
Сравнение доходности SPEDX и ALMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPEDX показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у ALMAX с доходностью 5.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPEDX имеют среднегодовую доходность 9.10%, а акции ALMAX немного отстают с 8.78%.
SPEDX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 9.10%
ALMAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 13.05%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- -3.65%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам SPEDX и ALMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 7.26% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | 9.46% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 5.02% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
Correlation
The correlation between SPEDX and ALMAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2009 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between SPEDX and ALMAX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEDX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск
SPEDX
ALMAX
Сравнение SPEDX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEDX | ALMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.64 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 1.94 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEDX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.61 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.13 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.32 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.32 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SPEDX и ALMAX
Максимальная просадка SPEDX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и ALMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEDX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -60.51% | +31.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -20.91% | +11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.23% | -29.61% | +16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -53.89% | +24.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -53.89% | +24.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.81% | +31.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -17.33% | +10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 6.83% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEDX и ALMAX
Текущая волатильность для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) составляет 3.92%, в то время как у Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что SPEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEDX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 7.47% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 17.01% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 21.71% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.83% | 29.17% | -17.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 27.25% | -14.41% |
Сравнение комиссий SPEDX и ALMAX
SPEDX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ALMAX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEDX и ALMAX
Дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPEDX and ALMAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALMAX has higher volatility (7.47%) compared to SPEDX (3.92%). In terms of maximum drawdown, SPEDX dropped -29.02% vs ALMAX's -60.51%.
SPEDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPEDX и ALMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор